中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于進行深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試的通知

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于進行深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試的通知
開放式基金各場內(nèi)業(yè)務(wù)參與人 ：
為確保深圳市場跨市場ETF業(yè)務(wù)平穩(wěn)推出，定于2010年11月29日到12月10日，組織深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試，《深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試方案》（詳見附件）已制定完成。
與以往各類全網(wǎng)仿真測試不同，本次測試在工作日進行。
請各參與人根據(jù)上述測試方案，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。
附件：深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試方案
二○一○年十一月十七日
附件：
深圳市場跨市場ETF第二次全網(wǎng)仿真測試方案
深圳證券交易所、
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
二○一○年十一月
一、測試目的
深圳證券交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司跨市場ETF申購贖回業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)完成，并且已經(jīng)完成了第一次仿真測試。為了保證該業(yè)務(wù)系統(tǒng)順利上線并投入使用，特安排第二次全網(wǎng)仿真測試，增加了參測單位及參測內(nèi)容，以驗證各參與方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。
在本次測試的時間段內(nèi)，深圳分公司ETF代收代付測試同步進行，特別提醒注意，具體內(nèi)容請參見《深圳市場ETF代收代付仿真測試方案》。
二、參測單位
1. 深圳證券交易所
2. 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司總部（簡稱中國結(jié)算總部）
3. 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）
4. 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）
5. 深圳證券通信有限公司（簡稱“深證通”）
6. 中證指數(shù)公司
7. 具有基金代銷資格的券商
8. 嘉實基金公司及直銷
三、定義和術(shù)語
FDEP：即深證通金融數(shù)據(jù)交換平臺，它包括FDEP消息傳輸系統(tǒng)和FDEP文件傳輸系統(tǒng)兩個組成部分，其中FDEP文件傳輸系統(tǒng)舊稱“深證通文件交換平臺”。
四、涉及技術(shù)系統(tǒng)
1. 中國結(jié)算基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)（也稱“基金盤后業(yè)務(wù)系統(tǒng)”）；
2. 深證通金融數(shù)據(jù)交換平臺（FDEP）：包括消息傳輸系統(tǒng)和文件傳輸系統(tǒng)；
3. 深圳證券交易所交易獨立測試系統(tǒng)，具體接入介紹請參見附件4。
4. 中國結(jié)算深圳分公司獨立測試系統(tǒng)（含獨立測試D-COM系統(tǒng)）；
5. 中國結(jié)算上海分公司獨立測試系統(tǒng)（含仿真測試環(huán)境的PROP系統(tǒng)）；
以上系統(tǒng)都是測試系統(tǒng)
五、測試情況說明
本次測試在2010-11-29日至2010-12-10日進行。對于所有周邊接口，參考先前發(fā)布的跨市場ETF數(shù)據(jù)接口規(guī)范。
本次測試中使用的FDEP環(huán)境，是FDEP測試環(huán)境（具體加入?yún)?shù)配置請咨詢深證通相關(guān)人員）。
在FDEP測試環(huán)境中，中國結(jié)算總部的消息傳輸APP（應(yīng)用）ID 為jjph02，UserID為R_BEIJING02，文件傳輸小站號為R_BEIJING02。
嘉實基金的消息傳輸UserID為F_JIASHI01，文件傳輸小站號為F_JIASHI01。
需要參加測試的單位，注意以上參數(shù)配置
（一）測試業(yè)務(wù)
1. 跨市場ETF認(rèn)購業(yè)務(wù)：
基金代碼：159953 基金簡稱：認(rèn)購測試
本次僅測試網(wǎng)下股票認(rèn)購業(yè)務(wù)，認(rèn)購日期：11月29日至11月30日，認(rèn)購期為2天。認(rèn)購末日由券商將認(rèn)購數(shù)據(jù)（銷售人代碼＋gpyyyymmdd.dbf）發(fā)給嘉實基金。網(wǎng)下股票認(rèn)購成份股清單參見附件3。
認(rèn)購股票過戶、份額登記數(shù)據(jù)由上海、深圳分公司各自下發(fā)。
2. 跨市場ETF開放期業(yè)務(wù)：
基金代碼：159952 基金簡稱：嘉實300
a.實物申購（082），實物贖回（084）
b.沖賬業(yè)務(wù)（089）；
（以上涉及基金份額初始數(shù)據(jù)以本測試方案中第“七 測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”的規(guī)定為準(zhǔn)）
券商日間在規(guī)定時間內(nèi)將日間業(yè)務(wù)報送給中國結(jié)算總部（通過深證通FDEP消息傳輸系統(tǒng)），總部返回預(yù)確認(rèn)結(jié)果。T日日終統(tǒng)一由上海和深圳分公司作份額鎖定，并發(fā)送股份結(jié)算數(shù)據(jù)給參測券商，同時總部向券商發(fā)送失敗交易回報數(shù)據(jù)。
T＋1日，經(jīng)管理人確認(rèn)后，總部T＋1日日終統(tǒng)一發(fā)送過戶指令，由上海和深圳分公司作份額及股份過戶的解鎖和過戶，并發(fā)送股份結(jié)算數(shù)據(jù)給參測券商。同時，總部向券商發(fā)送回報數(shù)據(jù)。
同時，進行相關(guān)的代收代付的資金清算及交收。其中，現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額T＋1日清算、T＋2日交收；現(xiàn)金替代多退少補款T＋4日清算、T＋5日交收。清算日，管理人將清算數(shù)據(jù)發(fā)送給中國結(jié)算深圳分公司，深圳分公司再轉(zhuǎn)發(fā)給各參與人。交收日16：00，中國結(jié)算深圳分公司將交收結(jié)果文件發(fā)送給各參與人。
c.二級市場交易
詳細(xì)安排見《深圳市場ETF代收代付仿真測試方案》。此外，每日中證指數(shù)公司通過深圳交易所發(fā)布IOPV。
（二）測試數(shù)據(jù)接口安排
A.總部盤后業(yè)務(wù)系統(tǒng)文件數(shù)據(jù)接口：
數(shù)據(jù)文件
發(fā)送方
接收方
文件名
說明
PCF文件
管理人
TA
S_yyyymmdd_PF.DBF
通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)接收
PCF文件
TA
代理人
_XXX_yyyymmdd_PF.DBF
交易回報
TA
代理人
_XXX_yyyymmdd_HB.DBF
基金待確認(rèn)
TA
管理人
_GG_yyyymmdd_DQ.DBF
基金確認(rèn)
管理人
TA
S_yyyymmdd_QR.DBF
管理人回報
TA
管理人
_GG_yyyymmdd_HB.DBF
B．上海分公司結(jié)算數(shù)據(jù)接口
jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 為清算編號）
qtsl（證券其他數(shù)量對賬文件）
zqbdXXXXX.mdd（XXXXX為清算編號）
zqyeXXXXX.mdd（XXXXX為清算編號）
C.深圳分公司結(jié)算數(shù)據(jù)接口
SJSGF.DBF股份結(jié)算信息庫
SJSDZ.DBF股份結(jié)算對賬庫
SJSMX2.DBF清算明細(xì)庫
SJSJG.DBF交收明細(xì)結(jié)果庫
SJSQS.DBF資金清算庫
SJSZJ.DBF資金結(jié)算信息庫
D．管理人結(jié)算數(shù)據(jù)接口
GLRQS.DBF管理人清算信息庫（管理人用）
XXXgpyyyymmdd.DBF網(wǎng)下股票認(rèn)購
六、測試內(nèi)容安排
（一）測試準(zhǔn)備
11月25日至26日，各參與人提前與深圳證券通信有限公司聯(lián)系，事先做好網(wǎng)絡(luò)連通性配置和FDEP的配置工作。
11月26日，各參測試單位互相發(fā)送測試消息，確認(rèn)通訊鏈路通暢。同時，各參測單位建立測試賬戶，完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化。
本次測試每一天就進行一日的申報，沒有進行壓縮，相關(guān)時點見下表，參與人注意各個測試環(huán)節(jié)的截止時點。
（二）重點測試業(yè)務(wù)安排
1. 認(rèn)購業(yè)務(wù)
下表包含了券商、基金管理人和本公司在認(rèn)購業(yè)務(wù)測試過程（基金代碼：159953）中的數(shù)據(jù)交換內(nèi)容和時點。
時間
參與方
內(nèi)容
11月29日16：00前
券商
嘉實基金
辦理網(wǎng)下股票認(rèn)購業(yè)務(wù)，將當(dāng)日申請發(fā)送給管理人（如無申請應(yīng)發(fā)送空文件）
11月30日
（L日）
16：00前
券商
嘉實基金
發(fā)起網(wǎng)下股票認(rèn)購業(yè)務(wù)，將當(dāng)日申請發(fā)送給管理人（如無申請應(yīng)發(fā)送空文件）
12月1日
（L＋1日）
嘉實基金
中國結(jié)算
券商
管理人向中登結(jié)算總部發(fā)送初步確認(rèn)的股票認(rèn)購數(shù)據(jù)，總部通知上海分公司將認(rèn)購的上海股票凍結(jié)，通知深圳分公司將認(rèn)購的深圳股票劃入認(rèn)購專戶，券商16：00后通過上海、深圳接受確認(rèn)結(jié)果
12月6日
（L＋4日）
嘉實基金
中國結(jié)算
券商
管理人確認(rèn)最終認(rèn)購的股票數(shù)量，中國結(jié)算上海分公司將解凍股票并過戶入ETF證券賬戶，深圳分公司將認(rèn)購專戶股票過戶入ETF證券賬戶，券商16：00后通過上海、深圳接收過戶確認(rèn)結(jié)果
12月8日
（L＋6日）
嘉實基金
中國結(jié)算
券商
管理人計算認(rèn)購份額，中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)管理人結(jié)果完成投資者ETF的份額登記，券商16：00后通過深圳接收份額登記數(shù)據(jù)
2. 開放期業(yè)務(wù)
下表包含了券商、基金管理人和本公司在基金開放期業(yè)務(wù)（基金代碼：159952）測試過程中的數(shù)據(jù)交換內(nèi)容和時點。
模擬時點
代理人（券商）
中國結(jié)算總部
中國結(jié)算
上海和深圳分公司
基金管理人
T日
8：30～9：00
通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送T日PCF文件給中國結(jié)算總部實時系統(tǒng)。
T日9：30
通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)接收PCF文件。
通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送PCF文件。
T日
9：30～11：30
通過FDEP消息傳輸系統(tǒng)發(fā)送申購贖回消息指令。
通過FDEP消息傳輸系統(tǒng)返回預(yù)確認(rèn)結(jié)果。
將T-1日申請的確認(rèn)數(shù)據(jù)發(fā)送給總部
T日
14：00前
生成T日基金盤后交易申請匯總文件，發(fā)送給中國結(jié)算上海和深圳分公司。
將資金清算文件發(fā)送給中國結(jié)算深圳分公司
T日16：00

§通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)接收盤后業(yè)務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)日回報文件
§接收上海和深圳分公司T日基金業(yè)務(wù)處理結(jié)果并進行處理
§將基金盤后業(yè)務(wù)T日回報文件通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送給代理人（券商）。

§處理總部基金盤后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并返回處理結(jié)果給總部
§深圳分公司通過獨立測試系統(tǒng)向券商發(fā)送股份、清算和資金數(shù)據(jù)（包括SJSGF.DBF、SJSDZ.DBF、SJSMX2.DBF、SJSJG.DBF、SJSQS.DBF和SJSZJ.DBF）
上海分公司通過仿真測試環(huán)境的PROP系統(tǒng)向券商發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)（包括jsmxXXXXX.mdd、Qtsl、zqbdXXXXX.mdd、zqyeXXXXX.mdd）
§將基金盤后業(yè)務(wù)T日回報和待確認(rèn)文件通過FDEP文件傳輸系統(tǒng)發(fā)送給管理人。

對開放期業(yè)務(wù)，券商每日測試業(yè)務(wù)要求如下：
實際日期
工作日
測試業(yè)務(wù)
測試要求
備注
11月29日
T
申購、贖回、二級市場交易
發(fā)起申購、贖回等業(yè)務(wù)
PCF：正常傳輸、個別股票虛擬停牌（必須現(xiàn)金替代）
中證指數(shù)公司首次公布IOPV
11月30日
T＋1
申購、贖回、二級市場交易
發(fā)起申購、贖回等業(yè)務(wù)，其中申購業(yè)務(wù)不少于兩筆
PCF：必須替代、可替代、不替代
12月1日
T＋2
申購、贖回、二級市場交易
發(fā)起申購、贖回等業(yè)務(wù)，選取兩只可現(xiàn)金替代的股票，其中一半股票現(xiàn)金替代，一半用股票實物
PCF：調(diào)整成份股、基金分紅、成份股權(quán)益行為
對于T＋1日的申購申請，會模擬單邊過戶失敗，為發(fā)起沖帳業(yè)務(wù)做準(zhǔn)備。
12月2日
T＋3
申購、贖回、二級市場交易、沖賬
根據(jù)前日單邊過戶失敗業(yè)務(wù)，發(fā)起沖賬
申購邊界測試：故意輸錯一些數(shù)據(jù)，例如現(xiàn)金替代金額、成份股數(shù)量等
測試券商申贖的有效性檢查
代收代付
個別券商交收違約，代收代付交收失敗
測試券商及基金管理公司交收失敗的后續(xù)處理流程
12月3日
T＋4
申購、贖回、二級市場交易
提交申購、贖回等業(yè)務(wù)，選取兩只可現(xiàn)金替代的股票，完全現(xiàn)金替代；
指數(shù)樣本調(diào)整；
12月6日
T＋5
停止申購、贖回
12月7日
T＋6
停止申購、贖回
代收代付
個別基金公司交收違約，代收代付交收失敗
測試券商及基金管理公司交收失敗的后續(xù)處理流程
12月8日
T＋7
停止申購、贖回
12月9日
T＋8
停止申購、贖回
12月10日
T＋9
停止申購、贖回

券商每日的測試案例至少應(yīng)包括上表中測試要求的內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上，也可根據(jù)自身需要增加其他測試案例。
3. 12月3日，以下股票發(fā)生權(quán)益分派，處理認(rèn)購、申贖業(yè)務(wù)應(yīng)注意：
600009
上海機場
送股：10送1
600015
華夏銀行
分紅：每股送0.1元
000686
東北證券
送股：10送1
000651
格力電器
分紅：每股送0.1元
4. 12月3日，滬深300指數(shù)樣本調(diào)整，中證指數(shù)公司、基金管理公司、券商應(yīng)注意，具體方案如下：
深市：調(diào)出證券：000402 金融街
調(diào)入證券：002208 合肥城建
滬市：調(diào)出證券：600000 浦發(fā)銀行
調(diào)入證券：601818 光大銀行
七、測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
考慮到本次測試業(yè)務(wù)的特殊性及要求，本次測試根據(jù)券商場外基金銷售人代碼，股東賬戶（由券商在11月24日前以文件方式申報）及初始份額（滬深300和基金份額）生成初始化股份數(shù)據(jù)。請各參測方在各自系統(tǒng)中按以下規(guī)則自行生成相關(guān)數(shù)據(jù)。
1. 申報測試用股東賬戶及名稱
每家券商申報10名投資人的上海和深圳股東賬戶，最好包含機構(gòu)和個人兩種賬戶類型。如有可能，機構(gòu)里最好再包括一個QFII。
以上賬戶要保證是真實的股東賬戶，僅限測試使用。
本次測試使用DBF文件進行申報，可使用所附文件模板進行數(shù)據(jù)填報。具體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義如下所示：
文件名：ETFGDKnnn.DBF 文件名為大寫，nnn為券商代碼（詳見Ｂ）
序號
字段名
字段描述
類型
長度
備注
1
ETZRM
投資人名稱
Char
60
2
EZJHM
投資人證件號碼
Char
40
3
ESHZH
上海證券帳戶
Char
10
4
ESHXW
上海席位
Char
6
5
ESZZH
深圳證券帳戶
Char
10
6
ESZXW
深圳席位
Char
6

2. 券商代碼及名稱
券商編碼
券商名稱
601
國泰君安證券股份有限公司
602
中信建投
603
國信證券有限責(zé)任公司
604
招商證券
605
廣發(fā)證券
606
中信證券
607
銀河證券公司
608
海通證券公司
609
華泰聯(lián)合證券
610
申銀萬國證券公司
613
興業(yè)證券公司
614
長江證券公司
615
安信證券
616
西南證券
617
金通證券
618
湘財證券
619
萬聯(lián)證券
620
民生證券
621
國元證券
622
渤海證券
624
華泰證券
625
山西證券
626
萬通證券
627
東興證券
628
東吳證券
629
信達證券
631
東方證券
633
方正證券
634
長城證券
635
光大證券
636
廣州證券公司
638
東北證券
640
南京證券
641
上海證券
642
新時代證券
643
大同證券
644
國聯(lián)證券
645
浙商證券
646
平安證券
647
華安證券
648
國海證券
649
財富證券
650
東莞證券
651
中原證券
652
國都證券
653
東海證券
654
中銀證券
655
恒泰證券
656
國盛證券
658
華西證券
659
宏源證券
660
齊魯證券
661
世紀(jì)證券
663
第一創(chuàng)業(yè)
664
金元證券
665
江南證券
667
華林證券
668
德邦證券
669
西部證券
671
廣發(fā)華福證券
672
華龍證券
673
中金公司
674
財通證券
677
華鑫證券
678
瑞銀證券
679
中國建銀投資證券
680
中山證券
681
紅塔證券
682
西藏證券
684
日信證券
685
聯(lián)訊證券
686
江海證券
688
銀泰證券
689
國金證券
690
民族證券
691
華寶證券
692
廈門證券
693
愛建證券
694
英大證券
695
華融證券
699
大通證券
3. 托管單元（席位代碼）
使用上述券商在中國結(jié)算上海和深圳分公司的各自的真實托管單元（席位代碼）。由于接入帶寬限制，每個券商最多只能使用2個席位參加測試。
4. 初始份額持有
測試起始日為2010年11月29日，初始數(shù)據(jù)如下：
a） 以2010年11月24日（周三）深市所有證券的收盤行情為初始行情；深市收市后的股份數(shù)據(jù)作為初始股份數(shù)據(jù)，并增加申請賬戶的組合證券及基金份額；滬市以申請賬戶的組合證券股份作為初始股份數(shù)據(jù)；
b） 各券商的備付金余額初始值統(tǒng)一調(diào)整為2億。
新增組合證券及基金份額方法如下：
c） ETF 基金份額（基金代碼：159952，在深圳股票賬戶上），投資人每賬戶增加500萬，基金賬戶增加200億；
d） 成分股持有明細(xì)（具體清單見附件3），投資人每賬戶每只股票持有份額增加200萬，基金賬戶（159952）持有由基金公司向中國結(jié)算提供明細(xì)數(shù)據(jù)。
八、測試檢查要點
1. 券商申請測試，填寫申請測試書，在測試開始前一個工作日（2010-11-24，12：00前）報送到指定EMAIL中，并電話通知。
2. 在測試日，各參與方將數(shù)據(jù)在規(guī)定時間點內(nèi)上傳到中國結(jié)算總部及嘉實基金；
3. 各個參與人在規(guī)定的各個時間點，檢查應(yīng)接收的數(shù)據(jù)是否收到以及是否正確。
九、測試注意事項
1. 本次測試采用券商申報制，由券商先行填寫測試申請書，并提供測試賬戶（提供賬戶文件）后方可進行測試。
2. 各方系統(tǒng)都采用測試系統(tǒng)，包括測試環(huán)境，測試數(shù)據(jù)及通訊線路等，請各方注意，測試時各類數(shù)據(jù)要與生產(chǎn)數(shù)據(jù)隔離，不能干擾生產(chǎn)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。
3. 測試前，請各參測單位做好生產(chǎn)環(huán)境的保護工作；測試結(jié)束后，請各參測單位檢查工作。
4. 參與測試的各方，請于測試日之前與深圳證券通信有限公司聯(lián)系，事先做好網(wǎng)絡(luò)連通性配置和其他準(zhǔn)備工作。
5. 本次測試通過深證通FDEP平臺（測試系統(tǒng)）進行跨市場ETF基金實物申購贖回業(yè)務(wù)的申報。
6. 對于認(rèn)購，本次測試僅進行網(wǎng)下股票認(rèn)購。認(rèn)購申請文件通過深證通FDEP平臺直接傳給嘉實基金。
7. 各參測單位應(yīng)認(rèn)真組織，做好相關(guān)準(zhǔn)備和測試記錄，落實專人負(fù)責(zé)測試工作。
8. 各參測單位在測試完成后3個工作日內(nèi)填寫相關(guān)測試報告（附件5），EMAIL至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
9. 各方聯(lián)系人：
單位
聯(lián)系人
電話
EMAIL
中國結(jié)算總部
崔偉
方??
010-58598876
58598862
58598902
wcui@chinaclear.com.cn
kfang@chinaclear.com.cn
中國結(jié)算上海分公司
伍建秋
021-68870326
jqwu@chinaclear.com.cn
中國結(jié)算深圳分公司
楊璐
0755-25946045
lyang@chinaclear.com.cn
深圳證券通信公司
于威（FDEP測試系統(tǒng)）
0755－88352945
yuwei@ssscc.com.cn
徐達（深交所獨立測試系統(tǒng)）
0755-83183333-118
xuda@ssscc.com.cn
嘉實基金
王玲（業(yè)務(wù)）
彭鑫（業(yè)務(wù)）
張艦（技術(shù)）
010-65215295
010-65215280
010-65215201
wangling@jsfund.cn
pengxin@jsfund.cn
zhangjian@jsfund.cn
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
二○一○年十一月
附件1
測試申請表
中國結(jié)算基金系統(tǒng)參與人測試申請表
填表日期：
參與人名稱：
參與人編碼：
一、填寫聯(lián)系方式
聯(lián)系人 ：_______________________
聯(lián)系電話：_______________________
電子郵件： _______________________---
文件傳輸小站號：__________________（可向深證通申請）

二、申報測試帳戶庫
10個投資人賬戶信息文件，以附件形式連同該申請表一并發(fā)送。
ETFZHK___.DBF
（參與人要填寫空白處三位代碼）
三、深圳市場用于測試用的交易單元和結(jié)算賬戶
雙向主站需要
交易單元
雙向小站號
D-COM需要
結(jié)算賬戶（B001后6位）
D-COM小站號

該處填寫如有疑問，請電話 0755-83183333轉(zhuǎn)118 咨詢
填寫完畢后，按以EMAIL方式發(fā)送指定測試申請專用信箱（見下表），并電話通知聯(lián)系人
中國結(jié)算
聯(lián)系電話
E-MAIL
測試申請專用
kfjj@chinaclear.com.cn
崔偉
010-58598876
方??
010-58598862
孟凡闊
010-58598938

附件2
返回代碼表
返回代碼
信息類型
返回信息描述
0000

成功
4001

品種余額數(shù)量不足
4002

品種代碼無效
4003

交易時間無效
4004

申請單編號無效或重復(fù)
4005

銷售商代碼無效
4006

席位代碼/托管單元無效或非法
4007

申請金額或數(shù)量無效
4008

分拆合并比例錯誤
4009

基金暫停該業(yè)務(wù)
4010

業(yè)務(wù)類型無效
4011

證券賬戶無效
4012

具有相同非空配對號碼的記錄的證券賬戶不同
4013

交易日期非法
4014

流水號無效
4015

數(shù)據(jù)發(fā)送日期無效
4016

滬深標(biāo)志非法
4017

內(nèi)部稽核失敗
4018

凍結(jié)序號非法或不存在
4099

銷售人已撤單
4128

基金盤后業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障
4129

基金盤后業(yè)務(wù)系統(tǒng)未啟動
4130

報文轉(zhuǎn)換內(nèi)部錯誤
4132

報文轉(zhuǎn)換錯誤：沒有任何交易數(shù)據(jù)
4133

報文轉(zhuǎn)換錯誤：字符域位數(shù)超長
4134

報文轉(zhuǎn)換錯誤：數(shù)字域小數(shù)位超長
4135

報文轉(zhuǎn)換錯誤：數(shù)字域整數(shù)位溢出
4136

報文轉(zhuǎn)換錯誤：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換其他格式錯誤
4137

報文轉(zhuǎn)換錯誤：無效的數(shù)字字符
4138

銷售商代碼與發(fā)送方代碼不一致
4139

系統(tǒng)序號表確認(rèn)序號不存在
4140

交易處理內(nèi)部錯誤
4141

交易時間未到或已過
4142

無效的發(fā)送方代碼
4143

報文校驗和不匹配
4144

無效的報文校驗和
4145

報文體長度與實際長度不匹配
4146

無效的報文類型
4147

無效的報文體長度
4148

無效的起始串
4149

非法接入者
4150

重發(fā)的交易
4151

基金凈值未到達
4152

基金禁止拆分
4153

基金未成立
4154

基金禁止合并
4155

取擴展參數(shù)失敗
4156

獲取標(biāo)志文件傳入?yún)?shù)無效
4157

無相關(guān)通訊機信息
4159

交易流水號已滿/不可用
4160

撤單對應(yīng)的原交易申請不存在
4161

失敗的申請不能撤單
4162

申請尚未受理，不允許撤單
4163

申請已處理完成，不允許撤單
4164

申請二次處理中，不允許撤單
4165

該業(yè)務(wù)不支持撤單
4166

接收接口文件出錯
4167

導(dǎo)入接口文件出錯
4168

結(jié)算結(jié)果與結(jié)算業(yè)務(wù)不一致
4169

確認(rèn)份額/金額不等于申請份額/金額
4170

傳入的申請流水號不存在
4171

無確認(rèn)結(jié)果數(shù)據(jù)
4172

無申請數(shù)據(jù)
4173

非ETF基金
4174

ETF禁止申購
4175

ETF禁止贖回
4176

深圳席位不存在
4177

上海席位不存在
4178

申報席位代理人不一致
4179

申報的深圳賬戶無效
4180

申報的上海賬戶無效
4181

申報賬戶非同一投資者
4182

成分股明細(xì)申報有誤
4183

該業(yè)務(wù)不可申報明細(xì)
4184

ETF基金賬戶信息不存在
4185

原交易不存在或原交易不可沖賬
4186

沖賬交易申報信息與原交易信息不一致
4187

沖賬失敗
4188

登記失敗
4189

管理人確認(rèn)失敗
4190

管理人確認(rèn)數(shù)量與申請數(shù)量不一致
4496

深圳單邊市場份額鎖定失敗
4497

上海單邊市場份額鎖定失敗
4498

深圳單邊市場份額登記失敗
4499

上海單邊市場份額登記失敗
附件3
ETF成分股清單
注：認(rèn)購成份股以本附件內(nèi)容為準(zhǔn)，申購成份股初始化可參考本附件，測試中以實際發(fā)布的PCF文件內(nèi)容為準(zhǔn)。
滬 代 名
深 碼 稱
0|000001|深發(fā)展Ａ
0|000002|萬 科Ａ
0|000009|中國寶安
0|000012|南 玻Ａ
0|000021|長城開發(fā)
0|000024|招商地產(chǎn)
0|000027|深圳能源
0|000031|中糧地產(chǎn)
0|000039|中集集團
0|000046|泛海建設(shè)
0|000059|遼通化工
0|000060|中金嶺南
0|000061|農(nóng) 產(chǎn) 品
0|000063|中興通訊
0|000069|華僑城Ａ
0|000089|深圳機場
0|000100|TCL 集團
0|000157|中聯(lián)重科
0|000338|濰柴動力
0|000401|冀東水泥
0|000402|金 融 街
0|000422|湖北宜化
0|000423|東阿阿膠
0|000425|徐工機械
0|000488|晨鳴紙業(yè)
0|000527|美的電器
0|000528|柳 工
0|000538|云南白藥
0|000562|宏源證券
0|000568|瀘州老窖
0|000612|焦作萬方
0|000623|吉林敖東
0|000625|長安汽車
0|000630|銅陵有色
0|000631|順發(fā)恒業(yè)
0|000651|格力電器
0|000652|泰達股份
0|000667|名流置業(yè)
0|000680|山推股份
0|000685|中山公用
0|000686|東北證券
0|000690|寶新能源
0|000709|河北鋼鐵
0|000717|韶鋼松山
0|000718|蘇寧環(huán)球
0|000725|京東方Ａ
0|000728|國元證券
0|000729|燕京啤酒
0|000758|中色股份
0|000768|西飛國際
0|000778|新興鑄管
0|000780|平莊能源
0|000783|長江證券
0|000792|鹽湖鉀肥
0|000800|一汽轎車
0|000807|云鋁股份
0|000825|太鋼不銹
0|000839|中信國安
0|000858|五 糧 液
0|000876|新 希 望
0|000878|云南銅業(yè)
0|000895|雙匯發(fā)展
0|000897|津濱發(fā)展
0|000898|鞍鋼股份
0|000900|現(xiàn)代投資
0|000927|一汽夏利
0|000932|華菱鋼鐵
0|000933|神火股份
0|000937|冀中能源
0|000951|中國重汽
0|000959|首鋼股份
0|000960|錫業(yè)股份
0|000961|中南建設(shè)
0|000968|煤 氣 化
0|000969|安泰科技
0|000983|西山煤電
0|000999|華潤三九
0|002001|新 和 成
0|002007|華蘭生物
0|002024|蘇寧電器
0|002028|思源電氣
0|002122|天馬股份
0|002128|露天煤業(yè)
0|002142|寧波銀行
0|002155|辰州礦業(yè)
0|002202|金風(fēng)科技
0|002242|九陽股份
0|002244|濱江集團
0|002304|洋河股份
1|600000|浦發(fā)銀行
1|600004|***機場
1|600005|武鋼股份
1|600006|東風(fēng)汽車
1|600008|首創(chuàng)股份
1|600009|上海機場
1|600010|包鋼股份
1|600011|華能國際
1|600015|華夏銀行
1|600016|民生銀行
1|600017|日照 港
1|600018|上港集團
1|600019|寶鋼股份
1|600022|濟南鋼鐵
1|600026|中海發(fā)展
1|600027|華電國際
1|600028|中國石化
1|600029|南方航空
1|600030|中信證券
1|600031|三一重工
1|600033|福建高速
1|600036|招商銀行
1|600037|歌華有線
1|600048|保利地產(chǎn)
1|600050|中國聯(lián)通
1|600058|五礦發(fā)展
1|600062|雙鶴藥業(yè)
1|600066|宇通客車
1|600068|葛洲 壩
1|600085|同仁 堂
1|600087|長航油運
1|600089|特變電工
1|600096|云天 化
1|600100|同方股份
1|600102|萊鋼股份
1|600104|上海汽車
1|600108|亞盛集團
1|600109|國金證券
1|600111|包鋼稀土
1|600118|中國衛(wèi)星
1|600123|蘭花科創(chuàng)
1|600125|鐵龍物流
1|600132|重慶啤酒
1|600143|金發(fā)科技
1|600150|中國船舶
1|600151|航天機電
1|600153|建發(fā)股份
1|600161|天壇生物
1|600166|福田汽車
1|600169|太原重工
1|600170|上海建工
1|600177|雅戈 爾
1|600183|生益科技
1|600188|兗州煤業(yè)
1|600196|復(fù)星醫(yī)藥
1|600208|新湖中寶
1|600210|紫江企業(yè)
1|600216|浙江醫(yī)藥
1|600219|南山鋁業(yè)
1|600220|江蘇陽光
1|600221|海南航空
1|600236|桂冠電力
1|600239|云南城投
1|600246|萬通地產(chǎn)
1|600251|冠農(nóng)股份
1|600256|廣匯股份
1|600266|北京城建
1|600269|贛粵高速
1|600271|航天信息
1|600282|南鋼股份
1|600300|維維股份
1|600307|酒鋼宏興
1|600309|煙臺萬華
1|600312|平高電氣
1|600316|洪都航空
1|600320|振華重工
1|600325|華發(fā)股份
1|600331|宏達股份
1|600348|國陽新能
1|600350|山東高速
1|600352|浙江龍盛
1|600362|江西銅業(yè)
1|600369|西南證券
1|600376|首開股份
1|600380|健康 元
1|600383|金地集團
1|600395|盤江股份
1|600415|小商品城
1|600418|江淮汽車
1|600426|華魯恒升
1|600428|中遠(yuǎn)航運
1|600432|吉恩鎳業(yè)
1|600456|寶鈦股份
1|600489|中金黃金
1|600497|馳宏鋅鍺
1|600500|中化國際
1|600508|上海能源
1|600516|方大炭素
1|600517|置信電氣
1|600518|康美藥業(yè)
1|600519|貴州茅臺
1|600528|中鐵二局
1|600547|山東黃金
1|600549|廈門鎢業(yè)
1|600550|天威保變
1|600569|安陽鋼鐵
1|600583|海油工程
1|600585|海螺水泥
1|600588|用友軟件
1|600595|中孚實業(yè)
1|600596|新安股份
1|600597|光明乳業(yè)
1|600598|北大 荒
1|600600|青島啤酒
1|600601|方正科技
1|600611|大眾交通
1|600631|百聯(lián)股份
1|600635|大眾公用
1|600642|申能股份
1|600643|愛建股份
1|600649|城投控股
1|600655|豫園商城
1|600657|信達地產(chǎn)
1|600660|福耀玻璃
1|600663|陸家 嘴
1|600664|哈藥股份
1|600674|川投能源
1|600675|中華企業(yè)
1|600688|S 上石化
1|600690|青島海爾
1|600694|大商股份
1|600717|天津 港
1|600718|東軟集團
1|600737|中糧屯河
1|600739|遼寧成大
1|600741|華域汽車
1|600748|上實發(fā)展
1|600779|水井 坊
1|600795|國電電力
1|600804|鵬博 士
1|600808|馬鋼股份
1|600809|山西汾酒
1|600811|東方集團
1|600812|華北制藥
1|600820|隧道股份
1|600832|東方明珠
1|600835|上海機電
1|600837|海通證券
1|600839|四川長虹
1|600863|內(nèi)蒙華電
1|600875|東方電氣
1|600879|航天電子
1|600881|亞泰集團
1|600886|國投電力
1|600895|張江高科
1|600900|長江電力
1|600970|中材國際
1|600997|開灤股份
1|600999|招商證券
1|601001|大同煤業(yè)
1|601003|柳鋼股份
1|601006|大秦鐵路
1|601009|南京銀行
1|601088|中國神華
1|601099|太平 洋
1|601107|四川成渝
1|601111|中國國航
1|601117|中國化學(xué)
1|601139|深圳燃?xì)?br/> 1|601166|興業(yè)銀行
1|601168|西部礦業(yè)
1|601169|北京銀行
1|601179|中國西電
1|601186|中國鐵建
1|601288|農(nóng)業(yè)銀行
1|601299|中國北車
1|601318|中國平安
1|601328|交通銀行
1|601333|廣深鐵路
1|601390|中國中鐵
1|601398|工商銀行
1|601588|北辰實業(yè)
1|601600|中國鋁業(yè)
1|601601|中國太保
1|601607|上海醫(yī)藥
1|601618|中國中冶
1|601628|中國人壽
1|601666|平煤股份
1|601668|中國建筑
1|601688|華泰證券
1|601699|潞安環(huán)能
1|601727|上海電氣
1|601766|中國南車
1|601788|光大證券
1|601801|皖新傳媒
1|601808|中海油服
1|601857|中國石油
1|601866|中海集運
1|601872|招商輪船
1|601877|正泰電器
1|601888|中國國旅
1|601898|中煤能源
1|601899|紫金礦業(yè)
1|601918|國投新集
1|601919|中國遠(yuǎn)洋
1|601939|建設(shè)銀行
1|601958|金鉬股份
1|601988|中國銀行
1|601989|中國重工
1|601991|大唐發(fā)電
1|601998|中信銀行
附件4
深圳證券市場獨立測試系統(tǒng)接入介紹
券商通過Internet SSL VPN接入測試系統(tǒng)的前端通信測試服務(wù)器，即可進行交易、結(jié)算、非交易報送、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送等業(yè)務(wù)（相關(guān)安裝配置及操作方法見以下文檔說明：www.szse.cn-技術(shù)專欄-深交所交易獨立測試系統(tǒng)-相關(guān)文檔-交易獨立測試系統(tǒng)連通性測試操作手冊）。具體接入請按以下流程辦理：
1、確定用于測試的交易單元（雙向主站需要）、結(jié)算賬戶（D-COM需要）。
2、可根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)的小站號配置測試交易單元、結(jié)算賬戶，如果不能連接，請聯(lián)系深圳證券通信公司運行部配置所需的小站號（需要說明是雙向主站、D-COM類接入小站），聯(lián)系電話0755-83183333轉(zhuǎn)118。
3、請注意根據(jù)反饋的雙向主站、D-COM、進行配置連接。
4、與測試系統(tǒng)進行連通測試，包括交易、綜合結(jié)算。D-COM用戶KEY可使用生產(chǎn)系統(tǒng)備份KEY，如果不能接入，請聯(lián)系通信公司獲取測試D-COM客戶端軟件。
相關(guān)接入地址如下：
名稱
地址
SSL VPN接入
https：//test.szse.cn
主板行情廣播
10.90.1.35
主板雙向主站
10.90.1.37
主板基金凈值主站
10.90.1.37
結(jié)算系統(tǒng)D-COM接入
10.90.1.62
附件5
測試報告
中國結(jié)算基金系統(tǒng)跨市場ETF
全網(wǎng)測試情況報告
填表日期：
參與人名稱：
參與人編碼：
一、測試情況說明
1、測試業(yè)務(wù)覆蓋：
□ 跨市場ETF網(wǎng)下實物認(rèn)購
□ 跨市場ETF申購
□ 跨市場ETF 贖回
□ 沖賬業(yè)務(wù)
2、文件接收和報文收發(fā)是否正常
□完全正常
□有問題，具體描述_____________________________________________
二、測試問題詳細(xì)記錄
1、
2、
三、外購軟件說明（軟件名：開發(fā)商名稱）
1、 ：
2、 ：
測試聯(lián)系人
聯(lián)系電話
E-MAIL
（業(yè)務(wù)）


（技術(shù)）


注：此表由基金系統(tǒng)參與人填寫，在所選項目的“□”打“√”。填寫完成后，EMAIL到如下信箱：kfjj@chinaclear.com.cn