深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指南第1號――信用保護合約》的通知

深圳證券交易所關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指南第1號--信用保護合約》的通知
（深證上〔2019〕184號）
各市場參與人：
為了規(guī)范信用保護工具業(yè)務(wù)，維護正常市場秩序和投資者的合法權(quán)益，便于市場參與者了解和熟悉信用保護工具業(yè)務(wù)，進(jìn)一步明確信用保護合約業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作流程，根據(jù)《深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司信用保護工具業(yè)務(wù)管理試點辦法》（深證上〔2019〕38號）等相關(guān)規(guī)定，深圳證券交易所制定了《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引》和《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指南第1號--信用保護合約》，現(xiàn)予以發(fā)布實施。
特此通知
附件：1．深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引
2．深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指南第1號--信用保護合約
深圳證券交易所
2019年4月4日
附件1：
深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范信用保護工具業(yè)務(wù)，維護正常市場秩序和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國合同法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司信用保護工具業(yè)務(wù)管理試點辦法》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指引。
第二條 信用保護工具包括信用保護合約（以下簡稱合約）和信用保護憑證（以下簡稱憑證）。
第三條 信用保護工具的參與者管理、合約達(dá)成、憑證創(chuàng)設(shè)、轉(zhuǎn)讓、信息披露等事宜，適用本指引。本指引沒有規(guī)定的，參照深圳證券交易所（以下簡稱本所）其他業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
第四條 本所為信用保護工具提供申報確認(rèn)、憑證轉(zhuǎn)讓等服務(wù)，不表明本所對市場參與者的交易對手風(fēng)險、參考實體的信用風(fēng)險以及信用保護工具的投資風(fēng)險或者收益等作出判斷或者保證。信用保護工具的相關(guān)法律風(fēng)險，由市場參與者自行承擔(dān)。
第五條 本所對信用保護工具的市場參與者實行分類管理，并實行投資者適當(dāng)性管理制度。
本所可以根據(jù)市場情況和市場參與者資信狀況的變化，調(diào)整分類管理標(biāo)準(zhǔn)以及投資者適當(dāng)性安排。
第六條 市場參與者應(yīng)當(dāng)及時、公平地履行信息披露義務(wù)，保證其提交或者出具的文件真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并確保提交的電子文件、傳真件、復(fù)印件等與原件一致。
第七條 為信用保護工具業(yè)務(wù)開展提供服務(wù)的資信評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)及其相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和監(jiān)管規(guī)則，勤勉盡責(zé)、誠實守信，按規(guī)定和約定履行義務(wù)。
第八條 市場參與者應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本指引及本所其他相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)協(xié)議約定和作出的承諾。
本所根據(jù)本指引及其他相關(guān)規(guī)定，對交易雙方、交易雙方所在的證券公司及其他為信用保護工具業(yè)務(wù)開展提供服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)及相關(guān)人員（以下簡稱監(jiān)管對象）進(jìn)行自律管理。
第二章 參與者管理
第九條 信用保護工具交易雙方的投資者適當(dāng)性應(yīng)當(dāng)與《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的參考實體受保護債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)保持一致。參考實體受保護的多個債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)不一致的，以受保護債務(wù)中較高的投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；受保護債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)不明確的，限于合格機構(gòu)投資者參與信用保護工具交易。本所可以根據(jù)市場發(fā)展情況，調(diào)整信用保護工具投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)。
交易雙方應(yīng)當(dāng)充分知悉信用保護工具的相關(guān)規(guī)則，了解信用保護工具的相關(guān)風(fēng)險，根據(jù)本指引規(guī)定的條件及自身的風(fēng)險承受能力評估是否適合參與信用保護工具業(yè)務(wù)，并自行判斷和承擔(dān)風(fēng)險。
第十條 符合以下條件的金融機構(gòu)、信用增進(jìn)機構(gòu)等經(jīng)本所備案可成為合約核心交易商（以下簡稱核心交易商）：
（一）具有較豐富的信用風(fēng)險管理經(jīng)驗和較強的信用風(fēng)險承擔(dān)能力；
（二）具有相對獨立的信用保護工具交易團隊，建立完備的信用風(fēng)險管理工具內(nèi)部操作規(guī)程和業(yè)務(wù)管理制度；
（三）近3年未因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監(jiān)管措施或受到行政、刑事處罰；
（四）本所要求的其他條件。
第十一條 符合以下條件的核心交易商經(jīng)本所備案可成為憑證創(chuàng)設(shè)機構(gòu)（以下簡稱創(chuàng)設(shè)機構(gòu)）：
（一）最近一年末凈資產(chǎn)不少于40億元；
（二）具有較強的信用風(fēng)險管理和評估能力，并配備5名以上（含5名）的風(fēng)險管理人員；
（三）本所要求的其他條件。
第十二條 市場參與者擬成為核心交易商或者創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)向本所提交以下備案文件：
（一）信用保護合約核心交易商/憑證創(chuàng)設(shè)機構(gòu)備案信息表；
（二）最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)說明及相關(guān)證明文件；
（三）關(guān)于符合核心交易商/創(chuàng)設(shè)機構(gòu)備案條件的專項說明；
（四）本所要求的其他文件。
第十三條 本所收到相關(guān)文件后，對市場參與者是否符合核心交易商或者創(chuàng)設(shè)機構(gòu)相關(guān)備案要求進(jìn)行核對。符合備案要求的，本所予以備案，并定期向市場披露完成核心交易商及創(chuàng)設(shè)機構(gòu)備案的機構(gòu)名單；不符合備案要求的，本所及時告知相關(guān)市場參與者理由。
已取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）信用衍生品業(yè)務(wù)資格的證券公司，在備案文件齊備的前提下，本所將直接予以備案。
第三章 信用保護合約
第十四條 合約交易雙方協(xié)商一致后提交合約申報，經(jīng)本所確認(rèn)后成交，所生成的成交數(shù)據(jù)是交易雙方協(xié)商一致達(dá)成的協(xié)議。本所對符合形式要求的申報予以確認(rèn)，不對申報的內(nèi)容進(jìn)行檢查。
證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司進(jìn)行申報。
第十五條 合約申報要素包括：證券賬戶號碼、買賣方向、名義本金、參考實體、債務(wù)種類、債務(wù)特征、可交付債務(wù)種類（如有）、可交付債務(wù)特征（如有）、信用事件類型、合約起始日、合約到期日、保護費率、保護費支付方式、保護費支付路徑、前端費用（如有）、結(jié)算方式、約定號等。
第十六條 合約的保護費支付可選擇按季支付約定保護費方式、季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合方式或者前端一次性支付保護費方式中的一種。
季度標(biāo)準(zhǔn)保護費應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)保護費率確定。標(biāo)準(zhǔn)保護費率根據(jù)合約簽訂時中國證監(jiān)會認(rèn)可的評級機構(gòu)對參考實體的主體評級確定，主體評級AAA的為50個基點，AA＋的為100個基點，
其他評級或者未評級的為150個基點，同一參考實體有多個評級的，以其中最低評級為準(zhǔn)。本所可以根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。交易雙方商定的保護費率和標(biāo)準(zhǔn)保護費率之間的差額通過前端費用調(diào)整。
第十七條 合約的申報時間為每個交易日的 9：15-11：30、13：00-15：30。合約申報金額應(yīng)當(dāng)為50萬元或其整數(shù)倍名義本金。
本所可以根據(jù)市場需要調(diào)整合約的申報時間。
第十八條 合約交易雙方可以通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）或者自行協(xié)商的其他方式支付保護費。
第十九條 合約經(jīng)交易雙方協(xié)商一致可以提前終止，合約提前終止的，應(yīng)提交提前終止申報指令。提前終止申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、合約編號、約定號等內(nèi)容。合約提前終止相關(guān)結(jié)算金額由交易雙方自行計算，并可以通過中國結(jié)算或者自行協(xié)商的其他方式進(jìn)行支付。
第四章 信用保護憑證
第二十條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)設(shè)憑證前向本所提交以下憑證創(chuàng)設(shè)文件：
（一）憑證創(chuàng)設(shè)說明書；
（二）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的信用評級報告；
（三）最近一個會計年度經(jīng)審計的創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)報表和審計報告；
（四）本所要求提交的其他文件。
創(chuàng)設(shè)機構(gòu)為本所上市公司的，可豁免上述第（三）項內(nèi)容。
第二十一條 憑證創(chuàng)設(shè)說明書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）聲明與風(fēng)險提示；
（二）本期憑證創(chuàng)設(shè)情況；
（三）憑證的創(chuàng)設(shè)條款與流通轉(zhuǎn)讓；
（四）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)基本信息及財務(wù)狀況；
（五）參考實體及受保護債務(wù)基本情況；
（六）信用事件；
（七）結(jié)算安排；
（八）違約事件和終止事件及處理；
（九）憑證持有人會議規(guī)則；
（十）其他應(yīng)說明的事項；
（十一）備查文件；
（十二）本所規(guī)定的其他事項。
憑證持有人會議規(guī)則應(yīng)當(dāng)載明憑證持有人通過憑證持有人會議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項。
第二十二條 本所對憑證創(chuàng)設(shè)文件進(jìn)行完備性核對，不對憑證的投資價值及投資風(fēng)險進(jìn)行實質(zhì)性判斷。文件完備的，本所在收到文件10個交易日內(nèi)，出具無異議函。
第二十三條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)在無異議函有效期內(nèi)完成憑證創(chuàng)設(shè)工作。憑證創(chuàng)設(shè)可以采用簿記建檔或者其他方式。
第二十四條 憑證創(chuàng)設(shè)及登記完成后，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向本所提交以下憑證轉(zhuǎn)讓申請文件，并與本所簽訂轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議：
（一）憑證轉(zhuǎn)讓申請書；
（二）憑證創(chuàng)設(shè)情況公告；
（三）完成憑證保護費收繳的證明文件；
（四）憑證轉(zhuǎn)讓公告；
（五）憑證創(chuàng)設(shè)取得無異議函后是否發(fā)生重大變化的說明；
（六）本所要求提交的其他文件。
第二十五條 本所受理憑證創(chuàng)設(shè)文件至憑證轉(zhuǎn)讓申請文件提交前，憑證發(fā)生重大事項的，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向本所報告。
第二十六條 憑證轉(zhuǎn)讓由投資者通過本所申報，證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司申報。轉(zhuǎn)讓方式可采用意向申報、詢價申報、定價申報和成交申報等申報方式。
意向申報是指投資者向全市場發(fā)送轉(zhuǎn)讓意向，但不能直接確認(rèn)成交的申報。意向申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向和本方交易單元代碼等內(nèi)容。
詢價申報是指投資者向指定的其他投資者發(fā)送詢價請求的申報。詢價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、名義本金和本方交易單元代碼等內(nèi)容。收到詢價請求的投資者可以對該請求進(jìn)行報價，發(fā)送詢價請求的投資者可以接受報價成交。
定價申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金和本方交易單元代碼等內(nèi)容。符合條件的投資者可以提交成交申報，按指定的價格與定價申報全部或者部分成交，本所按時間優(yōu)先順序進(jìn)行成交確認(rèn)。定價申報的未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的轉(zhuǎn)讓名義本金，應(yīng)當(dāng)滿足憑證轉(zhuǎn)讓的最低限額要求。
成交申報指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬戶號碼、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金、對手方交易單元代碼和約定號等內(nèi)容。成交申報可以撤銷，但在對手方提交匹配的申報后不得撤銷。本所對約定號、憑證代碼、買賣方向、價格、名義本金等各項要素均匹配的成交申報進(jìn)行成交確認(rèn)。
第二十七條 憑證轉(zhuǎn)讓的申報時間為每個交易日的9：15-11：30、13：00-15：30。憑證轉(zhuǎn)讓申報金額應(yīng)當(dāng)為50萬元或其整數(shù)倍名義本金，申報價格為百元名義本金憑證的價格，申報價格最小變動單位為0.001元。
本所可以根據(jù)市場需要調(diào)整憑證轉(zhuǎn)讓的申報時間。
第二十八條 為保證信息披露的及時與公平，本所可以根據(jù)本指引及本所其他相關(guān)規(guī)定、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的申請或者實際情況，決定憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓事項。
創(chuàng)設(shè)機構(gòu)發(fā)生本指引規(guī)定的憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓事項，應(yīng)當(dāng)向本所申請對其憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。本指引未有明確規(guī)定，但是創(chuàng)設(shè)機構(gòu)有理由認(rèn)為應(yīng)當(dāng)暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓的，可以向本所申請對其憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓，并說明理由，本所視情況決定憑證的暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓事項。
創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓申請不符合相關(guān)規(guī)定或者沒有合理理由，本所可以拒絕創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓申請；創(chuàng)設(shè)機構(gòu)不按規(guī)定申請憑證暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓的，本所可以對憑證強制暫停轉(zhuǎn)讓與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
第二十九條 媒體中出現(xiàn)創(chuàng)設(shè)機構(gòu)尚未披露的信息，可能或者已經(jīng)導(dǎo)致以下情形之一的，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向本所申請暫停憑證轉(zhuǎn)讓，待按規(guī)定披露后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓：
（一） 對憑證轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生重大影響；
（二） 其他對憑證持有人權(quán)益有重大影響的情形。
第三十條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)披露的重大信息如存在不確定性因素且預(yù)計難以保密的，或者在按規(guī)定披露前已經(jīng)泄露的，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向本所申請暫停憑證轉(zhuǎn)讓，待按規(guī)定披露后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
第三十一條 憑證價格發(fā)生異常波動的，根據(jù)創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的申請或者實際情況，本所可以暫停憑證轉(zhuǎn)讓，待相關(guān)情形消除或者創(chuàng)設(shè)機構(gòu)披露相關(guān)公告后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
第三十二條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)出現(xiàn)以下情形之一的，本所可以對其憑證實施暫停轉(zhuǎn)讓，待按規(guī)定披露或者相關(guān)情形消除后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓：
（一）出現(xiàn)不能按時足額賠付且未充分披露相關(guān)信息等情形；
（二）未按照本指引相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)或者已披露的信息不符合本指引相關(guān)要求；
（三）因創(chuàng)設(shè)機構(gòu)原因，本所失去關(guān)于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的有效信息來源；
（四）本所認(rèn)為需要暫停轉(zhuǎn)讓的其他情形。
第三十三條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)、資信評級機構(gòu)和其他相關(guān)主體在評級信息披露前，應(yīng)當(dāng)做好信息保密工作，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)認(rèn)為有必要時可申請憑證暫停轉(zhuǎn)讓，相關(guān)情形消除后可申請恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。
第三十四條 憑證暫停轉(zhuǎn)讓期間，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期披露未能恢復(fù)轉(zhuǎn)讓的原因、相關(guān)事件的進(jìn)展情況及對創(chuàng)設(shè)機構(gòu)賠付能力的影響等。
第三十五條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可以買入自身創(chuàng)設(shè)的憑證并向本所申報注銷。
創(chuàng)設(shè)機構(gòu)買入自身創(chuàng)設(shè)的憑證后不得轉(zhuǎn)售給其他投資者。
第三十六條 出現(xiàn)下列情形之一的，本所將于相關(guān)日期確定后終止提供憑證轉(zhuǎn)讓服務(wù)：
（一）憑證到期且未發(fā)生信用事件；
（二）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)回購注銷其全部憑證；
（三）本所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止提供憑證轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他情形的。
第五章 信用事件、實物結(jié)算和現(xiàn)金結(jié)算
第三十七條 信用事件發(fā)生后，信用保護買方（以下簡稱買方）或者信用保護賣方（以下簡稱賣方）可以按照約定的方式向另一方發(fā)送信用事件通知書及所附公共信息通知書（以下簡稱信用事件通知書），并同時向本所報告。交易雙方無異議的，首份信用事件通知書送達(dá)之日即為信用事件決定日。
第三十八條 合約按季支付保護費的，在存續(xù)期發(fā)生信用事件，買方自信用事件決定日起停止支付后續(xù)保護費，買方仍需支付自上一保護費支付日至信用事件決定日期間的累計保護費。
第三十九條 買方應(yīng)當(dāng)按照約定在信用事件決定日后30個自然日內(nèi)向賣方發(fā)送結(jié)算通知書，并同時向本所報告。最后結(jié)算日不得超過結(jié)算通知書送達(dá)日后30個自然日。
第四十條 交易雙方約定采用實物結(jié)算的，結(jié)算通知書應(yīng)當(dāng)包括用于結(jié)算的可交付債務(wù)的具體信息、交割方式、交割時間等信息；交易雙方約定采用現(xiàn)金結(jié)算的，結(jié)算通知書應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金結(jié)算的交付方式、交付時間等信息。
第四十一條 賣方收到結(jié)算通知書的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定、約定及結(jié)算通知書內(nèi)容履行結(jié)算義務(wù)。
第四十二條 信用事件決定日確定后，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過本所網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于信用事件和后續(xù)結(jié)算安排的公告，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括信用事件的說明、信用事件決定日的確認(rèn)、憑證最后轉(zhuǎn)讓日期、結(jié)算方式以及交割時間區(qū)間等信息。最后結(jié)算日不得超過信用事件決定日后60個自然日。
第四十三條 信用事件發(fā)生后采用實物結(jié)算，且交易雙方約定結(jié)算金額包含可交付債務(wù)尚未支付的應(yīng)計利息的，結(jié)算金額為名義本金加上約定的截至結(jié)算日實際交付債務(wù)當(dāng)日尚未支付的應(yīng)計利息；交易雙方約定結(jié)算金額不包含可交付債務(wù)尚未支付的應(yīng)計利息的，結(jié)算金額為名義本金。
第四十四條 信用事件發(fā)生后采用現(xiàn)金結(jié)算的，結(jié)算金額計算公式為：結(jié)算金額＝名義本金×（1-約定回收率）。交易雙方應(yīng)當(dāng)在相關(guān)有效文件中明確約定回收率比例或者約定回收率的確定方法。
第四十五條 交易雙方應(yīng)在結(jié)算日確認(rèn)結(jié)算相關(guān)要素。
合約或者憑證采用實物結(jié)算以及憑證采用現(xiàn)金結(jié)算的，交易雙方應(yīng)根據(jù)約定的要素向本所進(jìn)行申報，申報要素應(yīng)包括可交付債務(wù)證券代碼（如有）、結(jié)算金額等。
合約采用現(xiàn)金結(jié)算的，交易雙方可以通過中國結(jié)算或者自行協(xié)商的其他方式支付結(jié)算金額，并向本所報告。
第四十六條 交易雙方就信用事件存在爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以提請信用事件專家委員會出具專家意見并組織協(xié)商。信用事件專家委員會的設(shè)立和組成另行規(guī)定。
若交易雙方發(fā)生爭議未提交信用事件專家委員會或者不認(rèn)可相關(guān)專家意見的，交易雙方可根據(jù)約定就信用事件爭議事項提交仲裁或訴訟。
第六章 信息披露
第四十七條 創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在憑證創(chuàng)設(shè)前2 個交易日通過本所網(wǎng)站或者以本所認(rèn)可的其他方式向投資者披露憑證創(chuàng)設(shè)說明書、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的信用評級報告、經(jīng)審計的財務(wù)報表和審計報告等相關(guān)文件。
憑證創(chuàng)設(shè)后，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向投資者披露憑證創(chuàng)設(shè)情況公告。
第四十八條 憑證存續(xù)期間，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每年4月30日之前披露上一年度的年度報告、財務(wù)報表及審計報告，并在每年6月30日之前披露定期跟蹤評級報告。
年度報告應(yīng)當(dāng)至少記載以下內(nèi)容：
（一）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)概況；
（二）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況；
（三）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)主體評級情況；
（四）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)在報告期內(nèi)發(fā)生的可能影響創(chuàng)設(shè)機構(gòu)賠付能力或者憑證價格的重大事項；
（五）本所要求披露的其他事項。
第四十九條 憑證存續(xù)期間，發(fā)生可能影響創(chuàng)設(shè)機構(gòu)賠付能力的重大事項，或者存在關(guān)于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)及其所創(chuàng)設(shè)憑證的重大市場輿論的，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時向本所提交并披露臨時報告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)、可能產(chǎn)生的后果和后續(xù)應(yīng)對措施等。
重大事項包括：
（一）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或者經(jīng)營的外部條件等發(fā)生重大變化；
（二）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)創(chuàng)設(shè)的憑證發(fā)生賠付；
（三）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；
（四）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失；
（五）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)發(fā)生未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；
（六）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；
（七）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰；
（八）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)履約保障方、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
（九）創(chuàng)設(shè)機構(gòu)涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關(guān)采取強制措施；
（十）其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項；
（十一）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或中國證監(jiān)會、本所規(guī)定的其他事項。
第五十條 憑證創(chuàng)設(shè)機構(gòu)和投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注參考實體披露的重大事項。
第五十一條 合約交易雙方按照相關(guān)約定及時向?qū)κ址綀蟾嫦嚓P(guān)重大事項，并同時向本所報告。
第五十二條 本所公布已達(dá)成合約的核心交易商類型、合約規(guī)模等信息，每個交易日結(jié)束后公布當(dāng)日的憑證逐筆成交行情和匯總行情，并定期披露全市場成交統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
第五十三條 本所在交易時間內(nèi)即時公布憑證轉(zhuǎn)讓的報價信息。
第七章 風(fēng)險控制和監(jiān)督管理
第五十四條 核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)發(fā)生以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即停止從事核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)，并同時向本所報告：
（一）由于凈資產(chǎn)、金融資產(chǎn)規(guī)模變化等導(dǎo)致可能不再符合核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)相應(yīng)條件的；
（二）發(fā)生可能被取消資質(zhì)、吊銷執(zhí)照、進(jìn)入破產(chǎn)或者清算程序等導(dǎo)致公司資質(zhì)受限或者被注銷等情形。
不再符合條件的核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)，不得繼續(xù)從事核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)，但仍應(yīng)繼續(xù)履行未到期信用保護工具的相關(guān)義務(wù)。核心交易商或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)擬重新開展相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)重新向本所備案。
第五十五條 市場參與者不再符合信用保護工具投資者適當(dāng)性要求的，不得新增信用保護工具交易，但仍應(yīng)繼續(xù)履行未到期信用保護工具的相關(guān)義務(wù)。
第五十六條 市場參與者未按照相關(guān)規(guī)定、約定履行支付或交付義務(wù)，或發(fā)生其他違反相關(guān)規(guī)定、約定的異常情形的，交易雙方應(yīng)當(dāng)在相關(guān)情形發(fā)生后3個交易日內(nèi)報告本所。
第五十七條 交易雙方、交易雙方所在的證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所要求定期向本所報送相關(guān)數(shù)據(jù)，本所可以根據(jù)市場參與者的交易頭寸、基于單個參考實體的交易頭寸等相關(guān)情況采取必要的風(fēng)險控制措施，包括但不限于暫停市場參與者參與信用保護工具業(yè)務(wù)或者暫停開展涉及特定參考實體的信用保護工具業(yè)務(wù)。
第五十八條 監(jiān)管對象違反本指引、本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所可以對其采取自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，并依照相關(guān)規(guī)定記入誠信檔案。
第八章 附則
第五十九條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。
第六十條 本指引自2019年4月4日起實施。
附件2：
深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指南第1號--信用保護合約
二○一九年四月
目錄
第一章 總則
第二章 業(yè)務(wù)開展前準(zhǔn)備
一、市場參與者要求
二、核心交易商備案
三、簽署主協(xié)議與補充協(xié)議
四、經(jīng)紀(jì)客戶管理
第三章 合約業(yè)務(wù)流程
一、合約達(dá)成
二、保護費支付
三、合約提前終止
四、風(fēng)險控制指標(biāo)
第四章 信用事件發(fā)生后結(jié)算安排
一、確定信用事件決定日
二、發(fā)送結(jié)算通知書
三、結(jié)算安排
四、信用事件爭議處理
第五章 信息披露
一、交易雙方信息披露要求
二、本所信息披露安排
三、違約報告
第六章 相關(guān)附件
附件1：信用保護合約核心交易商備案信息表
附件2：關(guān)于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
附件3：信用保護工具業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書必備條款
附件4： XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書
附件5：信用保護合約提前終止申報表
附件6：信用事件通知書參考模板
附件7：公共信息通知書參考模板
附件8：結(jié)算通知書參考模板
第一章 總則
為便于深圳證券交易所（以下簡稱本所）市場參與者了解和熟悉信用保護工具業(yè)務(wù)，進(jìn)一步明確信用保護合約（以下簡稱合約）業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作流程，根據(jù)《深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司信用保護工具業(yè)務(wù)管理試點辦法》（以下簡稱《試點辦法》）《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引》（以下簡稱《指引》）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指南。
本指南所稱的合約是指信用保護賣方和信用保護買方（以下合稱交易雙方）達(dá)成的，約定在未來一定期限內(nèi)，信用保護買方（以下簡稱買方）按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和方式向信用保護賣方（以下簡稱賣方）支付信用保護費用，由賣方就約定的一個或多個參考實體或其符合特定債務(wù)種類和債務(wù)特征的一個或多個、一類或多類債務(wù)向買方提供信用風(fēng)險保護的合約類信用保護工具。合約由交易雙方簽署的《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）》（以下簡稱主協(xié)議）、《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）》補充協(xié)議（以下簡稱補充協(xié)議）等一系列合同文本組成。合約項下的相關(guān)權(quán)利義務(wù)由交易雙方各自享有和承擔(dān)，不可轉(zhuǎn)讓。
合約受保護債務(wù)范圍為交易雙方約定的參考實體的債務(wù)，試點初期主要包括在中國境內(nèi)發(fā)行并在深滬證券交易所上市交易或者掛牌轉(zhuǎn)讓的以人民幣計價的公司債券（不含次級債券）、可轉(zhuǎn)換公司債券、企業(yè)債券及深交所認(rèn)可的其他債務(wù)。
本指南適用于在本所開展的合約業(yè)務(wù)，包括業(yè)務(wù)開展前準(zhǔn)備、合約業(yè)務(wù)流程、信用事件發(fā)生后結(jié)算安排、信息披露等。合約相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)具體流程按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）相關(guān)規(guī)則辦理。
市場參與者通過電子郵件向本所提交相關(guān)文件的，相關(guān)文件均需蓋章，并以彩色掃描件方式制作成PDF文件后發(fā)送至本所指定郵箱（szsecds@szse.cn），附件超過10M的請以超大附件或網(wǎng)盤鏈接發(fā)送。市場參與者應(yīng)當(dāng)保證其提交的文件真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并確保提交的電子文件與原件一致。
本所將根據(jù)實際情況，對本指南進(jìn)行不定期修訂并發(fā)布更新版本。本所對本指南保留最終解釋權(quán)。
第二章 業(yè)務(wù)開展前準(zhǔn)備
一、市場參與者要求
（一）投資者適當(dāng)性要求
合約交易雙方的投資者適當(dāng)性應(yīng)當(dāng)與《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的參考實體受保護債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)保持一致。參考實體受保護的多個債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)不一致的，以受保護債務(wù)中較高的投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；受保護債務(wù)投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)不明確的，限于合格機構(gòu)投資者參與合約交易。本所可以根據(jù)市場發(fā)展情況，調(diào)整合約投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)。
交易雙方應(yīng)當(dāng)充分知悉合約的相關(guān)規(guī)則，了解合約的相關(guān)風(fēng)險，根據(jù)《試點辦法》和《指引》規(guī)定的條件及自身的風(fēng)險承受能力評估是否適合參與合約業(yè)務(wù)，并自行判斷和承擔(dān)風(fēng)險。
二、核心交易商備案
（一）核心交易商要求
符合以下條件的金融機構(gòu)、信用增進(jìn)機構(gòu)等經(jīng)本所備案可成為合約核心交易商（以下簡稱核心交易商）：
（1）具有較豐富的信用風(fēng)險管理經(jīng)驗和較強的信用風(fēng)險承擔(dān)能力；
（2）具有相對獨立的信用保護工具交易團隊，建立完備的信用風(fēng)險管理工具內(nèi)部操作規(guī)程和業(yè)務(wù)管理制度；
（3）近3年未因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監(jiān)管措施或受到行政、刑事處罰；
（4）本所要求的其他條件。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)備案成為核心交易商的，還須符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）的相關(guān)規(guī)定。對于已取得中國證監(jiān)會信用衍生品業(yè)務(wù)資格的證券公司，在備案文件齊備的前提下，本所將直接予以備案。
其他金融機構(gòu)、信用增進(jìn)機構(gòu)等備案成為核心交易商的，須符合其主管機構(gòu)或中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定（如有）。
核心交易商可以與所有投資者簽訂合約，非核心交易商只能與核心交易商簽訂合約。
（二）核心交易商備案文件
市場參與者擬成為核心交易商的，應(yīng)當(dāng)向本所提交以下備案文件：
（1）信用保護合約核心交易商備案信息表（附件1）；
（2）最近一個會計年度經(jīng)審計的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)說明及相關(guān)證明文件；
（3）關(guān)于符合核心交易商備案條件的專項說明（附件2）；
（4）本所要求的其他文件。
核心交易商在申請備案時，應(yīng)當(dāng)在《信用保護合約核心交易商備案信息表》中明確指定報備郵箱，核心交易商備案通過后，應(yīng)通過備案時預(yù)留的指定報備郵箱向本所發(fā)送相關(guān)報備文件。
（三）備案文件提交方式
系統(tǒng)上線前，擬備案成為核心交易商的市場參與者，應(yīng)將本所要求的備案文件通過電子郵件發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“核心交易商備案-【機構(gòu)全稱】-【申請備案時間，即YYYYMMDD】”。
（四）備案信息變更
備案通過后需變更核心交易商備案信息的，市場參與者應(yīng)向本所提交《信用保護合約核心交易商備案信息表》（附件1），并通過電子郵件發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“核心交易商備案信息變更-【機構(gòu)全稱】-【申請備案信息變更時間，即YYYYMMDD】”。
三、簽署主協(xié)議與補充協(xié)議
（一）簽署主協(xié)議與補充協(xié)議
交易雙方在合約達(dá)成前，應(yīng)當(dāng)簽署主協(xié)議。主協(xié)議為一對一簽署，簽署后僅在簽署雙方之間生效。市場參與者為法人機構(gòu)的，主協(xié)議由其法定代表人或授權(quán)代理人進(jìn)行簽署；市場參與者為證券投資基金、銀行理財?shù)确欠ㄈ水a(chǎn)品的，由管理人的法定代表人或授權(quán)代理人簽署。同一個管理人管理的多只非法人產(chǎn)品，應(yīng)分別簽署主協(xié)議。
交易雙方可以就合約的違約情形、履約保障等相關(guān)事宜簽署補充協(xié)議，也可以在進(jìn)行申報時提交交易補充約定，但不得違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所、中國結(jié)算的相關(guān)規(guī)定。
（二）主協(xié)議與補充協(xié)議備案
交易雙方簽署主協(xié)議及補充協(xié)議后，應(yīng)當(dāng)在5個交易日內(nèi)向本所和中國證券業(yè)協(xié)會備案。中國證券業(yè)協(xié)會與本所進(jìn)行主協(xié)議備案數(shù)據(jù)共享。
四、經(jīng)紀(jì)客戶管理
證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司參與合約業(yè)務(wù)。
證券公司應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》的規(guī)定對經(jīng)紀(jì)客戶進(jìn)行管理，建立健全經(jīng)紀(jì)客戶參與合約業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險控制制度和業(yè)務(wù)流程，并建立經(jīng)紀(jì)客戶參與合約業(yè)務(wù)的誠信檔案。
證券公司應(yīng)當(dāng)在經(jīng)紀(jì)客戶參與合約業(yè)務(wù)前，對其是否符合投資者適當(dāng)性管理要求進(jìn)行核查，確保經(jīng)紀(jì)客戶符合投資者適當(dāng)性管理要求。證券公司應(yīng)當(dāng)建立和維護信用保護合約投資者數(shù)據(jù)及相關(guān)檔案，并于為經(jīng)紀(jì)客戶開通合格投資者相關(guān)權(quán)限的當(dāng)日，通過本所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)“合格投資者報備”欄目上報已開通權(quán)限的所有合格投資者名單。上述名單發(fā)生變更或新增開通權(quán)限的合格投資者時，證券公司應(yīng)當(dāng)及時更新上述名單，以全量形式覆蓋原同名文件上傳。
證券公司還應(yīng)當(dāng)在經(jīng)紀(jì)客戶參與合約業(yè)務(wù)前，向其全面介紹合約的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及協(xié)議，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險，并確保其已簽署主協(xié)議、補充協(xié)議、風(fēng)險揭示書等必要文件。風(fēng)險揭示書應(yīng)當(dāng)包含本所確定的風(fēng)險揭示書必備條款（見附件3）。
第三章 合約業(yè)務(wù)流程
一、合約達(dá)成
（一）訂立交易確認(rèn)書
合約的申報時間為每個交易日的9：15-11：30、13：00-15：30。合約申報金額應(yīng)當(dāng)為50萬元或其整數(shù)倍名義本金。保護費率計價單位為bp，變動單位為1bp。
合約申報要素包括：證券賬戶號碼、買賣方向、名義本金、參考實體、債務(wù)種類、債務(wù)特征、可交付債務(wù)種類（如有）、可交付債務(wù)特征（如有）、信用事件類型、合約起始日、合約到期日、保護費率、保護費支付方式、保護費支付路徑、前端費用（如有）、結(jié)算方式、約定號等。
系統(tǒng)上線前，合約交易雙方應(yīng)協(xié)商一致通過線下訂立《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》（以下簡稱交易確認(rèn)書，見附件4），并向本所報備。市場參與者為法人機構(gòu)的，交易確認(rèn)書由其法定代表人或授權(quán)代理人簽署；市場參與者為非法人產(chǎn)品的，交易確認(rèn)書由其管理人的法定代表人或授權(quán)代理人簽署。系統(tǒng)上線前，核心交易商的對手方為經(jīng)紀(jì)客戶的，核心交易商應(yīng)在達(dá)成交易前提示其對手方向其所在證券公司完成投資者適當(dāng)性備案并簽署風(fēng)險揭示書等必要文件。
（二）交易確認(rèn)書報備
核心交易商應(yīng)于合約達(dá)成后的次一交易日中午12：00前，將交易確認(rèn)書通過電子郵件發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約達(dá)成報備-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【合約達(dá)成時間，即YYYYMMDD】”。
證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司參與合約業(yè)務(wù)的，需通過其所在的證券公司進(jìn)行交易確認(rèn)書報備工作。
（三）合約編號
系統(tǒng)上線前，本所將在收到報備文件后通過指定郵箱反饋合約編號。
二、保護費支付
合約的保護費支付可選擇按季支付約定保護費方式、季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合方式或者前端一次性支付保護費方式中的一種。
（一）按季支付約定保護費
采用按季支付約定保護費方式的，保護費支付頻率為按季支付，交易雙方可自行約定合約到期日、保護費支付日、保護費率等要素。
（二）季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合
采用季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合支付方式的，合約到期日為約定年份的3月20日、6月20日、9月20日或12月20日，合約保護費支付日為約定年份的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日。每個保護費支付日，買方支付整個季度的全額保護費。合約達(dá)成后，交易雙方根據(jù)交易前端費用和期初返還金額軋差進(jìn)行相應(yīng)的期初資金交收。
季度標(biāo)準(zhǔn)保護費應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)保護費率確定。標(biāo)準(zhǔn)保護費率根據(jù)合約簽訂時中國證監(jiān)會認(rèn)可的評級機構(gòu)對參考實體的主體評級確定，主體評級AAA的為50個基點，AA＋的為100個基點，其他評級或者未評級的為150個基點，同一參考實體有多個評級的，以其中最低評級為準(zhǔn)。交易雙方商定的保護費率和標(biāo)準(zhǔn)保護費率之間的差額通過前端費用調(diào)整。
（三）前端一次性支付保護費
采用前端一次性支付保護費方式的，交易雙方自行約定合約到期日和保護費率，并由買方在交易雙方約定的保護費支付日一次性向賣方支付保護費。
合約交易雙方可以通過中國結(jié)算深圳分公司或者自行協(xié)商的其他方式支付保護費。通過中國結(jié)算深圳分公司支付保護費的，交易雙方根據(jù)中國結(jié)算相關(guān)規(guī)定辦理。
三、合約提前終止
合約經(jīng)交易雙方協(xié)商一致可以提前終止，合約提前終止的，應(yīng)提交提前終止申報指令。系統(tǒng)上線前，合約交易雙方協(xié)商一致提前終止合約的，應(yīng)填寫《信用保護合約提前終止申報表》（見附件5），并由核心交易商向本所報備。
核心交易商應(yīng)在合約提前終止的次一交易日中午12：00前，通過電子郵件將報備文件發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約提前終止-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【合約終止時間，即YYYYMMDD】”。
證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司參與合約業(yè)務(wù)的，需通過其所在的證券公司進(jìn)行合約提前終止報備工作。
合約提前終止的，合約終止日后停止保護費積累。交易雙方應(yīng)自行計算相關(guān)結(jié)算金額，并通過中國結(jié)算深圳分公司或者自行協(xié)商的其他方式支付相關(guān)結(jié)算金額。通過中國結(jié)算深圳分公司支付提前終止結(jié)算金額的，交易雙方根據(jù)中國結(jié)算相關(guān)規(guī)定辦理。
四、風(fēng)險控制指標(biāo)
合約交易雙方需遵守以下風(fēng)險控制指標(biāo)要求。
（一）試點初期，買方需持有受保護債券，方可買入合約，且買入合約的名義本金不得超過其持有基礎(chǔ)債券的面值。
（二）試點初期，任何一家市場參與者對特定受保護債務(wù)的合約凈買入余額不得超過該受保護債務(wù)總余額的100%；任何一家市場參與者對特定受保護債務(wù)的合約凈賣出余額不得超過該受保護債務(wù)總余額的100%。合約買入余額、賣出余額均按照各期限未到期余額加總計算。
（三）核心交易商的信用保護工具凈賣出總余額不得超過其最近一期末凈資產(chǎn)的300%；其他投資者的信用保護工具凈賣出總余額不得超過其最近一期末凈資產(chǎn)的100%。
第四章 信用事件發(fā)生后結(jié)算安排
一、確定信用事件決定日
信用事件發(fā)生后，買方或者賣方可以按照約定的方式向另一方發(fā)送信用事件通知書（見附件6）及所附公共信息通知書（見附件7）。信用事件通知書中需對相關(guān)信用事件附有合理、詳盡的說明，至少需要指出參考實體發(fā)生了哪一種信用事件、發(fā)生的時間和對信用事件的基本描述。
公共信息通知書應(yīng)列明買方或賣方從公開信息渠道獲得的有關(guān)信用事件已經(jīng)發(fā)生的信息或報道。除非交易雙方另有約定，公開信息渠道限于全國發(fā)行的報刊，或是參考實體所在行業(yè)協(xié)會認(rèn)可的權(quán)威性專業(yè)報刊、網(wǎng)站或信息提供商，且有關(guān)報道者或報道機構(gòu)均未在適用的結(jié)算條件滿足之前撤銷有關(guān)信息或報道，也未公開承認(rèn)有重大誤報。
買方或者賣方應(yīng)在發(fā)出信用事件通知書及所附公共信息通知書的同時向本所報告，具體方式為將信用事件通知書及所附公共信息通知書發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約信用事件通知書-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【信用事件發(fā)生時間，即YYYYMMDD】”。
交易雙方對信用事件無異議的，首份信用事件通知書送達(dá)之日即為信用事件決定日。交易雙方存在爭議的，參照“四、信用事件爭議處理”流程辦理。
二、發(fā)送結(jié)算通知書
買方應(yīng)當(dāng)在信用事件決定日后30個自然日內(nèi)按照約定的方式向賣方發(fā)送結(jié)算通知書（見附件8）。交易雙方約定采用實物結(jié)算的，結(jié)算通知書應(yīng)當(dāng)包括用于結(jié)算的可交付債務(wù)的具體信息、交割方式、交割時間等信息；交易雙方約定采用現(xiàn)金結(jié)算的，結(jié)算通知書應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金結(jié)算的交付方式、交付時間等信息。最后結(jié)算日不得超過結(jié)算通知書送達(dá)日后30個自然日。
買方應(yīng)在發(fā)出結(jié)算通知書的同時向本所報告，具體方式為將結(jié)算通知書發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約結(jié)算通知書-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【結(jié)算日，即YYYYMMDD】”。
賣方收到結(jié)算通知書的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定、約定及結(jié)算通知書內(nèi)容履行結(jié)算義務(wù)。
三、結(jié)算安排
（一）實物結(jié)算
合約采用實物結(jié)算的，交易雙方應(yīng)根據(jù)約定的要素向本所進(jìn)行申報，中國結(jié)算根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。系統(tǒng)上線前，市場參與者存在實物結(jié)算訴求的，可向本所提交實物結(jié)算申請及相關(guān)材料，相關(guān)材料需發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約實物結(jié)算申請-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【申請日期，即YYYYMMDD】”。證券公司經(jīng)紀(jì)客戶通過證券公司參與合約業(yè)務(wù)的，需通過其所在的證券公司向本所提交相關(guān)申請材料。
買方應(yīng)向賣方交付充足的可交付債務(wù)；若買方?jīng)]有充足的可交付債務(wù)，可申報部分可交付債務(wù)，則賣方按照實際交付債務(wù)的數(shù)量確認(rèn)結(jié)算金額。買方所交割的可交付債務(wù)尚未清償?shù)谋窘鸹蛎嬷涤囝~不得低于賣方應(yīng)支付的結(jié)算金額。合約按季支付保護費的，在存續(xù)期發(fā)生信用事件，信用事件決定日后停止保護費積累，買方還需向賣方支付自上一保護費支付日至信用事件決定日期間的累計保護費。交易雙方最終按照結(jié)算金額和買方應(yīng)付未付保護費的軋差凈額進(jìn)行資金結(jié)算。
（二）現(xiàn)金結(jié)算
合約采用現(xiàn)金結(jié)算的，交易雙方可以通過中國結(jié)算深圳分公司或者自行協(xié)商的其他方式支付結(jié)算金額。通過中國結(jié)算深圳分公司支付結(jié)算金額的，交易雙方根據(jù)中國結(jié)算相關(guān)規(guī)定辦理。核心交易商應(yīng)于現(xiàn)金結(jié)算日后2個交易日內(nèi)將現(xiàn)金結(jié)算結(jié)果發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約現(xiàn)金結(jié)算結(jié)果-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【現(xiàn)金結(jié)算日，即YYYYMMDD】”。合約現(xiàn)金結(jié)算結(jié)果應(yīng)至少包含合約編號、是否已完成現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算日、結(jié)算金額等內(nèi)容。
四、信用事件爭議處理
交易雙方就信用事件存在爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以提請信用事件專家委員會出具專家意見并組織協(xié)商。信用事件專家委員會的設(shè)立和組成另行規(guī)定。
若交易雙方發(fā)生爭議未提交信用事件專家委員會或者不認(rèn)可相關(guān)專家意見的，交易雙方可根據(jù)約定就信用事件爭議事項提交仲裁或訴訟。
若交易雙方認(rèn)可的信用事件專家委員會出具的專家意見、仲裁裁決或者訴訟判決支持買方的訴求，則首份信用事件通知書送達(dá)之日即為信用事件決定日，最后結(jié)算日不得晚于信用事件專家委員會專家意見、仲裁裁決書或者判決書送達(dá)賣方之日后30個自然日。
第五章 信息披露
一、交易雙方信息披露要求
合約交易雙方按照相關(guān)約定及時向?qū)κ址綀蟾嫦嚓P(guān)重大事項，并同時向本所報告。報告方應(yīng)將相關(guān)重大事項的報告發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約重大事項報告-【機構(gòu)全稱】-【參考實體】-【報告日，即YYYYMMDD】”。合約重大事項報告應(yīng)至少包含合約編號、合約達(dá)成時間、交易雙方名稱、關(guān)于重大事項相關(guān)情形的說明、重大事項發(fā)生時間及后續(xù)安排等信息。
二、本所信息披露安排
本所定期公布完成核心交易商備案的機構(gòu)名單，披露合約統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括已達(dá)成合約的核心交易商類型、合約規(guī)模等信息。
三、違約報告
合約交易發(fā)生以下異常情形的，交易雙方應(yīng)在相關(guān)情形發(fā)生之日后3個交易日內(nèi)向本所報告。報告內(nèi)容應(yīng)至少包含合約編號、合約達(dá)成時間、交易雙方名稱、異常情形說明、發(fā)生異常情形的原因及后續(xù)安排等信息，并應(yīng)同時提供相關(guān)證明材料。
（一）未按照相關(guān)規(guī)定、約定履行支付或交付義務(wù)；
（二）違反協(xié)議、否認(rèn)協(xié)議、履約保障違約等違反主協(xié)議、補充協(xié)議或者交易確認(rèn)書等相關(guān)規(guī)定、約定的違約情形。
交易雙方應(yīng)將報告文件發(fā)送至本所指定郵箱szsecds@szse.cn，郵件主題統(tǒng)一格式為“合約違約報告-【機構(gòu)全稱】-【報備時間，即YYYYMMDD】”。
第六章 相關(guān)附件
附件1：信用保護合約核心交易商備案信息表
附件2：關(guān)于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
附件3：信用保護工具業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書必備條款
附件4：XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書
附件5：信用保護合約提前終止申報表
附件6：信用事件通知書參考模板
附件7：公共信息通知書參考模板
附件8：結(jié)算通知書參考模板
附件1：
信用保護合約核心交易商備案信息表
深圳證券交易所：
我公司現(xiàn)申請成為信用保護合約核心交易商，相關(guān)備案信息如下：
備案類型
¨首次備案
¨備案信息表內(nèi)容變更
（請在“¨”內(nèi)打“t”）
申請人名稱
?統(tǒng)一社會信用代碼
?成立日期

注冊地址
?。ɑ蜃灾螀^(qū)/直轄市） 市
法定代表人

投資者類別
¨證券公司
¨期貨公司
¨商業(yè)銀行
¨保險公司
¨信托公司
¨財務(wù)公司
¨其他金融機構(gòu)
¨信用增進(jìn)機構(gòu)
（請在“¨”內(nèi)打“t”）
最近一個會計年度總資產(chǎn)（億元）
最近一個會計年度凈資產(chǎn)（億元）
證券賬戶
?證券賬戶名稱
?CSDC結(jié)算參與人編碼

指定報備郵箱

信用保護工具
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
部門
職務(wù)
電話
手機
傳真
E-mail
???????信用保護工具
業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人
部門
職務(wù)
電話
手機
傳真
E-mail
???????
備注：
1、“證券賬戶”和“證券賬戶名稱”填寫申請人擬開展信用保護工具業(yè)務(wù)的相關(guān)證券賬戶和證券賬戶名稱，備案通過后，核心交易商需通過表中填寫的證券帳戶開展信用保護工具業(yè)務(wù)。
2、“指定報備郵箱”可填寫不超過3個，備案通過后，核心交易商應(yīng)通過指定報備郵箱向深圳證券交易所發(fā)送相關(guān)報備文件。
3、申請修改相關(guān)備案信息的，應(yīng)確保其余信息的前后一致性。
我公司在此鄭重承諾：
一、遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、深交所及中國結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，依法參與深交所信用保護工具業(yè)務(wù)。
二、誠實守信，自覺遵守商業(yè)道德，維護深交所債券市場秩序。
三、同意遵守深交所關(guān)于信用保護工具業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，接受深交所的自律管理。
四、如違反深交所關(guān)于信用保護工具業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定或者違反相關(guān)承諾、約定的，接受深交所做出的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。
我公司保證向深交所提供的書面和電子申請資料的真實、準(zhǔn)確與完整。
申請人：_____________________公司 （加蓋公章）
經(jīng)辦人（簽字）：
申請日期：
聯(lián)系電話：
附件2：
關(guān)于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
關(guān)于符合核心交易商備案條件的專項說明格式要求
一、申請人概況
本部分內(nèi)容應(yīng)包括但不限于申請人基本情況、信用衍生品業(yè)務(wù)開展情況。
二、信用風(fēng)險管理和承擔(dān)能力
本部分內(nèi)容應(yīng)包括但不限于申請人信用風(fēng)險管理制度制定情況、風(fēng)險管理人員配備情況、相關(guān)系統(tǒng)準(zhǔn)備情況和各項風(fēng)險指標(biāo)執(zhí)行情況。
三、團隊和人員配備情況
本部分內(nèi)容應(yīng)包括但不限于申請人公司組織架構(gòu)說明、信用保護工具業(yè)務(wù)相關(guān)部門職責(zé)與崗位設(shè)置情況、是否具有相對獨立的信用保護工具交易團隊以及團隊人員配備情況。
四、制度和系統(tǒng)準(zhǔn)備情況
本部分內(nèi)容應(yīng)包括但不限于申請人信用保護工具業(yè)務(wù)管理制度和內(nèi)部操作規(guī)程制定情況，以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)備情況。
五、法律法規(guī)執(zhí)行情況
本部分內(nèi)容應(yīng)明確說明申請人近3年是否曾因重大的證券期貨違法行為被采取過重大行政監(jiān)管措施或受到行政、刑事處罰。
六、其他補充說明
其他申請人認(rèn)為需予以說明的與本次備案申請相關(guān)的情況。
申請人：_____________________公司 （加蓋公章）
日期：
附件3：
信用保護工具業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書必備條款
為了使信用保護工具業(yè)務(wù)的參與人充分了解信用保護工具業(yè)務(wù)風(fēng)險，開展信用保護工具業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)制訂《信用保護工具業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書》（以下簡稱《風(fēng)險揭示書》），充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，并要求參與人在參與信用保護工具業(yè)務(wù)之前仔細(xì)閱讀并簽署。
《風(fēng)險揭示書》應(yīng)當(dāng)至少包括下列內(nèi)容：
一、【總則】信用保護工具業(yè)務(wù)具有市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利益沖突風(fēng)險、操作風(fēng)險和政策風(fēng)險等風(fēng)險。
二、【投資者適當(dāng)性】投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身財務(wù)狀況、實際需求、風(fēng)險識別和承受能力，按照《深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司信用保護工具業(yè)務(wù)管理試點辦法》的投資者適當(dāng)性要求，慎重考慮是否參與信用保護工具業(yè)務(wù)。
三、【市場風(fēng)險】宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境變化，可能導(dǎo)致參考實體信用資質(zhì)和證券價格波動，從而影響信用保護工具價值，信用保護工具業(yè)務(wù)參與人可能承擔(dān)因信用保護工具價格波動而產(chǎn)生的風(fēng)險。
四、【信用風(fēng)險】信用保護工具業(yè)務(wù)面臨交易對手的信用風(fēng)險，以及由此可能造成的損失，包括但不限于因交易對手違反相關(guān)法律法規(guī)、《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）》、補充協(xié)議和交易確認(rèn)書的規(guī)定或約定，未按時支付保護費、提交結(jié)算指令、相關(guān)賬戶結(jié)算資金或結(jié)算實物不足等情形。
五、【流動性風(fēng)險】信用保護合約不可轉(zhuǎn)讓，信用保護憑證可能存在市場不夠活躍的情況，無法及時滿足信用保護憑證投資者的轉(zhuǎn)讓需求，從而可能影響信用保護憑證投資者實現(xiàn)特定的財務(wù)目標(biāo)或預(yù)期的風(fēng)險管理目標(biāo)。
六、【杠桿風(fēng)險】信用保護工具具有較高的杠桿性。當(dāng)觸發(fā)信用事件后，信用保護工具賣方面臨賠付較多的資金的風(fēng)險。在極端情況下，信用保護工具的名義本金可能超過信用保護工具賣方的凈資產(chǎn)以及風(fēng)險承受能力。
七、【違規(guī)風(fēng)險】信用保護工具雙方達(dá)成的約定需要遵守國家相關(guān)法規(guī)的，交易雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，事先辦理相應(yīng)手續(xù)。交易雙方應(yīng)自行承擔(dān)因簽署相關(guān)合同或者交易確認(rèn)書內(nèi)容違法、違規(guī)及其他原因產(chǎn)生的糾紛和法律責(zé)任的風(fēng)險。
八、【利益沖突的風(fēng)險】在信用保護工具業(yè)務(wù)中，證券公司既可以是信用保護工具對手方，又可根據(jù)投資者委托辦理交易指令申報以及其他與信用保護工具有關(guān)的事項，可能存在利益沖突的風(fēng)險。
九、【操作風(fēng)險】信用保護工具參與人面臨，由于信用保護工具交易雙方未按規(guī)定或約定進(jìn)行交易申報和結(jié)算申報，交易要素填報錯誤、資金劃付、通知與送達(dá)異常、證券公司或結(jié)算代理人未履行職責(zé)等原因?qū)е碌牟僮黠L(fēng)險。
十、【政策風(fēng)險】由于國家法律、法規(guī)、政策、深交所和登記結(jié)算機構(gòu)規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對信用保護工具交易雙方的交易、履約、存續(xù)期間相關(guān)權(quán)利的要求與義務(wù)的履行產(chǎn)生不利影響或經(jīng)濟損失。
十一、【不可抗力風(fēng)險】在信用保護工具存續(xù)期間，如果因出現(xiàn)火災(zāi)、地震、瘟疫、社會動亂等不能預(yù)見、避免或克服的不可抗力情形，可能會給交易雙方造成經(jīng)濟損失。
十二、【技術(shù)風(fēng)險】可能因為證券公司、深交所或者登記結(jié)算機構(gòu)等的系統(tǒng)故障或者差錯而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致經(jīng)紀(jì)客戶的利益受到影響。
除上述各項風(fēng)險提示外，各證券公司還可以根據(jù)具體情況在本公司制訂的《風(fēng)險揭示書》中對信用保護工具業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險做進(jìn)一步列舉。
風(fēng)險揭示書應(yīng)以醒目的文字載明：
本《風(fēng)險揭示書》的揭示事項僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明信用保護工具業(yè)務(wù)可能存在的所有風(fēng)險。信用保護工具業(yè)務(wù)參與人在參與信用保護工具業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及協(xié)議條款，對信用保護工具業(yè)務(wù)所特有的規(guī)則必須有所了解和掌握，自愿遵守，并確信已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排，避免因參與信用保護工具業(yè)務(wù)而遭受難以承受的損失。
各證券公司應(yīng)當(dāng)要求信用保護工具業(yè)務(wù)參與人簽署《風(fēng)險揭示書》，確認(rèn)已知曉并理解《風(fēng)險揭示書》的全部內(nèi)容，愿意承擔(dān)信用保護工具業(yè)務(wù)的風(fēng)險和損失。參與人為機構(gòu)的，應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)代理人簽署并加蓋機構(gòu)公章或合同專用章。參與人為資產(chǎn)管理、理財?shù)犬a(chǎn)品的，由產(chǎn)品管理人的法定代表人或其授權(quán)代理人簽署。
附件4：
XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書
XXXX[1]信用保護合約交易確認(rèn)書
（合約編號：【 】）
甲方（信用保護賣方）：【】
代表其管理的【】（【適用/不適用】）
乙方（信用保護買方）：【】
代表其管理的【】（【適用/不適用】）
本《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》（以下簡稱本確認(rèn)書），旨在明確甲方和乙方在下文指明的交易達(dá)成日達(dá)成的信用保護合約交易（以下簡稱交易）的條款與條件。
在本確認(rèn)書中，甲方（信用保護賣方）與乙方（信用保護買方）合稱為交易雙方，分別稱為交易一方。
鑒于交易雙方已經(jīng)簽署了《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）》（以下簡稱主協(xié)議）和《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）補充協(xié)議》（若有，以下簡稱補充協(xié)議），本確認(rèn)書構(gòu)成主協(xié)議所稱的交易確認(rèn)書，主協(xié)議和補充協(xié)議（如有）中的全部條款，除深圳證券交易所、交易雙方另有特別規(guī)定或約定，適用于本確認(rèn)書。
本確認(rèn)書與主協(xié)議、補充協(xié)議以及交易雙方認(rèn)可的確認(rèn)交易雙方之間信用保護合約交易的所有援引了主協(xié)議的其他文件（以下簡稱其他文件），共同構(gòu)成交易雙方之間單一和完整的協(xié)議。就本確認(rèn)書項下的交易而言，若本確認(rèn)書的約定與主協(xié)議、補充協(xié)議或其他文件（如有）的約定有沖突，在不違反深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的條件下，應(yīng)以本確認(rèn)書的約定為準(zhǔn)。
本確認(rèn)書取代交易雙方在本確認(rèn)書的交易達(dá)成日之前就本確認(rèn)書項下的該項交易所作出的任何其他確認(rèn)（包括但不限于其他書面確認(rèn)、電話及口頭確認(rèn)）。
本確認(rèn)書正本一式【】份，交易雙方各持【】份，每份具有同等的法律效力。
一、適用的金融產(chǎn)品
（【適用/不適用】）本確認(rèn)書為甲方作為以下金融產(chǎn)品的管理人代表該金融產(chǎn)品與乙方達(dá)成的，因此交易雙方達(dá)成的本確認(rèn)書所涉及的甲方的權(quán)利和義務(wù)，除不適用于該金融產(chǎn)品的以外，均指該金融產(chǎn)品的權(quán)利和義務(wù)并由甲方代表該金融產(chǎn)品行使或履行。
金融產(chǎn)品名稱
投資經(jīng)理
聯(lián)系方式
托管機構(gòu)
【】
【】
【】
【】
（【適用/不適用】）本確認(rèn)書為乙方作為以下金融產(chǎn)品的管理人代表該金融產(chǎn)品與甲方達(dá)成的，因此交易雙方達(dá)成的本確認(rèn)書所涉及的乙方的權(quán)利和義務(wù)，除不適用于該金融產(chǎn)品的以外，均指該金融產(chǎn)品的權(quán)利和義務(wù)并由乙方代表該金融產(chǎn)品行使或履行。
金融產(chǎn)品名稱
投資經(jīng)理
聯(lián)系方式
托管機構(gòu)
【】
【】
【】
【】
二、基本條款
信用保護賣方
【】
信用保護買方
【】
名義本金
【】萬元人民幣
交易達(dá)成日
【】年【】月【】日
起始日
【】年【】月【】日
約定到期日
【】年【】月【】日
交易日準(zhǔn)則
若某一相關(guān)日期非交易日的，則順延至下一交易日。
計算機構(gòu)
適用以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護賣方
（2） 信用保護買方
（3） 信用保護賣方或信用保護買方
（4） 其他：【】
清算安排
雙邊清算
三、保護費支付要素
保護費支付方
信用保護買方
保護費支付路徑
適用以下第【】項：（單選）
（1） 雙方自行協(xié)商支付
（2） 通過中國結(jié)算支付
保護費支付方式
適用以下第【】項：（單選）
（1） 按季支付約定保護費
（2） 季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合
（3） 前端一次性支付保護費
（1）按季支付約定保護費
支付要素
保護費率
年化【】bps
支付頻率
按季支付
首期保護費支付日
【】年【】月【】日
計息天數(shù)調(diào)整
【按照實際天數(shù)調(diào)整】/【不調(diào)整】（單選）
計息基準(zhǔn)
【實際/365】/【實際/實際】（單選）
（2）季度標(biāo)準(zhǔn)保護費和前端費用相結(jié)合
支付要素
保護費率
年化【】bps
支付頻率
按季支付
標(biāo)準(zhǔn)保護費率
【】bps（50/100/150）
保護費支付日
本確認(rèn)書生效日之后的第一個季末的20日及此后約定年份的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。
首期保護費支付日
【】年【】月【】日
前端費率
【】bps
前端費用
【】元人民幣
期初返還金額
【】元人民幣
期初交付金額
【】元人民幣（若期初交付金額由信用保護賣方向信用保護買方支付，則以負(fù)數(shù)表示）
期初交付金額支付日
【】年【】月【】日
計息天數(shù)調(diào)整
【按照實際天數(shù)調(diào)整】/【不調(diào)整】（單選）
計息基準(zhǔn)
【實際/365】/【實際/實際】（單選）
（3）前端一次性支付保護費
支付要素
保護費率
年化【】bps
保護費
【】元人民幣
保護費支付日
【】年【】月【】日
四、與信用事件有關(guān)的條款
參考實體
【】
受保護債務(wù)種類
【付款義務(wù)】、【借貸款項】、【貸款】、【債券】、【公司債】、【可轉(zhuǎn)債】、【企業(yè)債】、【資產(chǎn)支持證券】、【僅為參考債務(wù)】（可多選，取勾選項的最大范圍作為債務(wù)種類）
受保護債務(wù)特征
【一般債務(wù)】、【次級債務(wù)】、【交易流通】、【本幣】、【外幣】、【其他： 】（可多選）
參考債務(wù)
證券代碼：【】
簡稱：【】
（若參考債務(wù)在多個市場上市，則需同時填寫參考債務(wù)在各市場的代碼和簡稱）
信用事件類型
破產(chǎn)
【適用】/【不適用】
支付違約
【適用】/【不適用】，若適用，則：
起點金額：【】萬元人民幣或其等值金額
寬限期：【】個交易日
寬限期順延：【適用】/【不適用】
債務(wù)重組
【適用】/【不適用】，若適用，則：
起點金額：【】萬元人民幣或其等值金額
所涉及債務(wù)的債權(quán)人數(shù)量：不低于【】個
五、與結(jié)算有關(guān)的條款
結(jié)算條件
信用事件通知書
通知方為以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護買方
（2） 信用保護賣方
（3） 信用保護買方或信用保護賣方
公共信息通知書
【適用】/【不適用】
若適用，通知方為以下第【】項：（單選）
（1） 信用保護買方
（2） 信用保護賣方
（3） 信用保護買方或信用保護賣方
結(jié)算通知書
適用
結(jié)算方式
適用以下第【】項：（單選）
（1） 現(xiàn)金結(jié)算
（2） 實物結(jié)算
實物結(jié)算
實物交割期間
【】個自然日（不超過30個自然日）
可交付債務(wù)種類
【付款義務(wù)】、【借貸款項】、【債券】、【貸款】、【公司債】、【可轉(zhuǎn)債】、【企業(yè)債】、【資產(chǎn)支持證券】、【僅為參考債務(wù)】（可多選，取勾選項的最大范圍作為可交付債務(wù)種類）
可交付債務(wù)特征
【一般債務(wù)】、【次級債務(wù)】、【證券交易所掛牌流通】、【本幣】、【外幣】、【無扣減債務(wù)】、【可轉(zhuǎn)讓貸款】、【轉(zhuǎn)讓受限貸款】、【最長待償期10年】、【其他： 】（可多選）
可交付債務(wù)的
應(yīng)計未付利息
【計入】/【不計入】
現(xiàn)金結(jié)算
約定回收率
適用以下第【】項：（單選）
（1） 確定為【】%
（2） 確定方式為：【其他： 】
六、其他條款
（一）聯(lián)系方式
甲方：【】
乙方：【】
地址：【】
地址：【】
電話：【】
電話：【】
傳真：【】
傳真：【】
收件人：【】
收件人：【】
（二）資金賬戶信息
甲方賬戶名：【】
乙方賬戶名：【】
賬號：【】
賬號：【】
開戶行：【】
開戶行：【】
大額支付系統(tǒng)行號：【】
大額支付系統(tǒng)行號：【】
（三）證券賬戶信息
甲方賬戶名：【】
乙方賬戶名：【】
賬號：【】
賬號：【】
交易單元號：【】
交易單元號： 【】
七、補充條款
補充條款可對于交易確認(rèn)書內(nèi)容做出補充約定（包括履約保障條款、對于定義或條款內(nèi)容的另行約定等內(nèi)容），但不得違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所業(yè)務(wù)規(guī)則。




八、與交易有關(guān)的聲明與承諾條款
（一）一般的聲明與承諾：
1、交易一方（包括其關(guān)聯(lián)方）未向另一方就參考實體、債務(wù)、參考 債務(wù)、可交付債務(wù)作出任何的聲明或陳述。
2、交易一方（包括其關(guān)聯(lián)方）均有權(quán)就債務(wù)、參考債務(wù)或可交付債務(wù)進(jìn)行任何交易，或接受參考實體的存款、向其放款或與其進(jìn)行任何金融或商業(yè)業(yè)務(wù)活動，不受本確認(rèn)書項下的交易的影響，即使上述交易或業(yè)務(wù)活動可能對參考實體或另一方在本確認(rèn)書項下的交易所涉及的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生不利影響（包括但不限于任何可能構(gòu)成或產(chǎn)生一項信用事件的行為）。
3、交易一方（包括其關(guān)聯(lián)方）均有權(quán)在交易達(dá)成日后獲取或掌握與參考實體有關(guān)的信息，該信息可能與交易有關(guān)且不為公眾或另一方所知悉，但該方?jīng)]有義務(wù)向另一方披露該信息（無論其是否為保密信息）。
（二）與實物結(jié)算有關(guān)的聲明與承諾：
1．若信用保護買方向信用保護賣方交割的可交付債務(wù)在所有權(quán)方面 存在瑕疵，或受限于任何擔(dān)保物權(quán)、請求權(quán)、其他權(quán)利負(fù)擔(dān)或第三方權(quán)益（但參考實體享有的或可行使的抵銷權(quán)除外），則應(yīng)賠償由此給信用保護賣方造成的直接損失，除非信用保護買方能夠證明其已采取合理可行的措施對該可交付債務(wù)進(jìn)行了調(diào)查與核實。該賠償義務(wù)在本確認(rèn)書項下的交易的到期日之后仍然有效。但是，信用保護買方未能滿足上述要求不視為構(gòu)成了其在本確認(rèn)書項下的一個違約事件。
2．信用保護買方交割給信用保護賣方的可交付債務(wù)不得要求信用保 護賣方對參考實體承諾提供任何后續(xù)資金（包括或有的資金承諾），或?qū)⒖紝嶓w負(fù)有任何支付款項的義務(wù)。
3．信用保護買方無法在實物交割期間內(nèi)將可交付債務(wù)交割給信用保 護賣方不構(gòu)成其在本確認(rèn)書項下的一個違約事件。
4．如信用保護買方未在實物交割期間向信用保護賣方交付可交付債務(wù)，則上述實物交割期間結(jié)束之日為本信用保護合約交易的到期日，信用保護買方將至此自動喪失未交付的可交付債務(wù)對應(yīng)額度的向信用保護賣方請求獲得本信用保護合約交易項下結(jié)算賠付的權(quán)利。
5．交易雙方需按照適用于有關(guān)參考債務(wù)或可交付債務(wù)的法律規(guī)定各自承擔(dān)應(yīng)付的印花稅或其他相關(guān)稅費。除非交易雙方另行約定，交割可交付債務(wù)產(chǎn)生的費用（包括但不限于需支付給貸款代理行、債券受托人或登記托管結(jié)算機構(gòu)的費用）由信用保護買方負(fù)擔(dān)。
九、定義
交易達(dá)成日
在一筆信用保護合約交易下，指交易雙方達(dá)成該交易的日期。
起始日
在一筆信用保護合約交易下，指該交易的信用保護開始生效的日期。
約定到期日
在一筆信用保護合約交易下，指交易雙方在本確認(rèn)書中約定的信用保護到期之日。
計算機構(gòu)
指交易雙方在本確認(rèn)書中指定為“計算機構(gòu)”的實體，可由交易一方或交易雙方擔(dān)任，也可由第三方機構(gòu)擔(dān)任。
名義本金
指一筆信用保護合約交易提供信用風(fēng)險保護的金額，各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準(zhǔn)。
保護費率
保護費率＝保護費/名義本金。
保護費
指信用保護買方向信用保護賣方支付的信用保護費用。
標(biāo)準(zhǔn)保護費率
指根據(jù)信用保護合約參考實體的主體評級而確定的固定的信用保護費率。
前端費率
前端費率＝前端費用/名義本金。
前端費用
指前端一次性支付的費用。
期初返還金額
指在信用保護合約中，由于信用保護買方在首個保護費支付日支付整個季度的全額費用，信用保護賣方期初交付時需要返還的合約生效日前一保護費支付日至合約生效日的相應(yīng)保護費。
期初交付金額
在期初交付金額支付日支付的前端費用和期初返還金額的軋差。
首期保護費支付日
本確認(rèn)書的生效日之后的第一個保護費支付日，并依照相關(guān)交易日準(zhǔn)則調(diào)整。
參考實體
指交易雙方約定的，以其信用風(fēng)險作為信用保護工具交易標(biāo)的的單個或者多個實體。
債務(wù)
指參考實體作為主債務(wù)人負(fù)有的債務(wù)。
參考債務(wù)
指交易雙方在本確認(rèn)書中列明或描述的一個或多個參考實體的一個或多個、一類或多類債務(wù)。
債務(wù)種類
指參考實體所負(fù)債務(wù)的類別，包括但不限于：
（1）付款義務(wù)，即任何支付或償還款項的義務(wù)；
（2）借貸款項，即基于貸款或債務(wù)融資法律關(guān)系產(chǎn)生的一種付款義務(wù)；
（3）貸款，即根據(jù)相關(guān)貸款協(xié)議、授信安排、保險資金間接投資基礎(chǔ)設(shè)施、債權(quán)投資計劃或信托安排已經(jīng)發(fā)放的貸款；
（4）債券，即各類公開發(fā)行、非公開發(fā)行或定向發(fā)行的債券或債務(wù)工具；
（5）公司債；
（6）可轉(zhuǎn)債；
（7）企業(yè)債；
（8）資產(chǎn)支持證券；
（9）僅為參考債務(wù)。
債務(wù)特征
指參考實體所負(fù)債務(wù)的一項或多項特征，包括但不限于一般債務(wù)、次級債務(wù)、交易流通、本幣或外幣等特征。
一般債務(wù)
指該債務(wù)在獲得參考實體清償時的受償順序優(yōu)先于其他同類型借款款項，或與其他同類型借貸款項平等受償。在判斷債務(wù)受償順序時，應(yīng)以相關(guān)債務(wù)發(fā)生時的狀態(tài)為準(zhǔn)，但在本確認(rèn)書的生效日晚于該債務(wù)的發(fā)生日時，則以其在本確認(rèn)書的生效日的狀態(tài)為準(zhǔn)。
次級債務(wù)
指該債務(wù)在獲得參考實體清償時的受償順序在一般債務(wù)受償后方可受償，或在參考實體于一般債務(wù)項下尚有欠款或仍處于違約狀態(tài)時，無權(quán)就該債務(wù)獲得或保留參考實體支付的任何款項。
交易流通
指該債務(wù)可以在中國境內(nèi)或境外的合法交易場所轉(zhuǎn)讓或買賣。（即使某非公開發(fā)行或定向發(fā)行的債券在交易流通方面可能受到某些限制，仍應(yīng)視為其具有“交易流通”的債務(wù)特征。）
本幣
指該債務(wù)的面值為人民幣。
外幣
指該債務(wù)的面值為人民幣以外的幣種。
信用事件
指交易雙方在本確認(rèn)書中就一筆信用保護合約交易約定的觸發(fā)結(jié)算賠付的事件，包括破產(chǎn)、支付違約、債務(wù)重組等事件。
破產(chǎn)
破產(chǎn)指參考實體發(fā)生下列任一事件：
（1）解散（出于合并或重組目的而發(fā)生的解散除外）；
（2）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或明顯缺乏清償能力的；
（3）書面承認(rèn)其無力償還到期債務(wù)；
（4）為其債權(quán)人利益就其全部或?qū)嵸|(zhì)性資產(chǎn)達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議或清償安排，或就其全部或大部分債務(wù)的清償事宜與債權(quán)人做出安排或達(dá)成和解協(xié)議；
（5）自身或其監(jiān)管部門啟動針對其的接管、破產(chǎn)、清算等行政或司法程序；或其債權(quán)人啟動針對其的接管、破產(chǎn)、清算等行政或司法程序，導(dǎo)致其被依法宣告破產(chǎn)、停業(yè)、清算或被接管，或上述程序在啟動后三十天內(nèi)未被駁回、撤銷、中止或禁止的；
（6）通過其停業(yè)、清算或申請破產(chǎn)的決議；
（7）就自身或自身的全部或大部分資產(chǎn)尋求任命臨時清算人、托管人、受托人、接管人或其他類似人員或被任命了任何前述人員；
（8）其債權(quán)人作為擔(dān)保權(quán)人采取行動取得了其全部或大部分資產(chǎn)，或使其全部或?qū)嵸|(zhì)部分資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)、或強制執(zhí)行，且上述情形在三十天內(nèi)未被相關(guān)權(quán)力機關(guān)撤銷或中止；
（9）其他任何與上述第（1）項至第（8）項有類似效果的事件。
支付違約
支付違約指參考實體未按約定在一項或多項債務(wù)的支付日足額履行支付義務(wù)，未支付款項總金額超過適用的起點金額，且在適用的寬限期屆滿后仍 未糾正。
債務(wù)重組
債務(wù)重組（亦稱為“償付變更”或“債項重組”）指因本金、利息、費用的下調(diào)或推遲或提前支付等原因?qū)鶆?wù)的重組而導(dǎo)致的信用損失事件，包括 但不限于下述安排：
（1）降低應(yīng)付利率水平、減少應(yīng)付利息金額或減少預(yù)定應(yīng)計利息的金額；
（2）減少應(yīng)到期償還或分期償還的本金數(shù)額或溢價；
（3）提前或推遲本金、利息或溢價的償付日期，或推遲應(yīng)計利息的起息；
（4）變動該債務(wù)的受償順序，導(dǎo)致其對任何其他債務(wù)成為次級債務(wù)；
（5）改變本息償付幣種；
（6）若債務(wù)種類為債券，該債券的發(fā)行人在未獲得全體持有人同意的情況下，將該債券替換或置換為已發(fā)行或擬發(fā)行的另一債券。
若交易雙方在相關(guān)交易有效約定中約定了適用于債務(wù)重組的起點金額，則上述債務(wù)重組涉及的債務(wù)總金額應(yīng)超過該起點金額。
參考實體在正常經(jīng)營過程中因監(jiān)管、財會或稅務(wù)調(diào)整采取上述債務(wù)償付方面的重組，或該等變更不是因為參考實體的資信或財務(wù)狀況惡化而采取的，則不 構(gòu)成債務(wù)重組。何為正常經(jīng)營過程中的“監(jiān)管、財會或稅務(wù)調(diào)整”，以及如何判 斷該等變更是否源于參考實體的資信或財務(wù)狀況惡化，應(yīng)依賴具體事實情況加以 判斷。
參考實體可以采用兩種辦法進(jìn)行債務(wù)重組：一是由參考實體與相關(guān)債務(wù)的全部或部分債權(quán)人達(dá)成重組協(xié)議（若僅與部分債權(quán)人達(dá)成該協(xié)議，則適用于該債 務(wù)的有關(guān)合同或協(xié)議能夠約束該債務(wù)的全體債權(quán)人），且涉及重組的債務(wù)金額不 低于交易雙方約定的起點金額；二是由參考實體單方面宣布的適用于所有債權(quán)人的債務(wù)重組行為。在第二種情況下，有權(quán)自行宣布債務(wù)重組、且可以在法律上約束所有債權(quán)人的參考實體，只能為國家或地區(qū)，且由該參考實體中有權(quán)處理債務(wù)重組的行政、立法或司法機構(gòu)針對該參考實體的所有債務(wù)或某一類型的全部債務(wù)（例如所有外債）采取上述債務(wù)重組安排中描述的一項或多項安排。
但是，在參考實體所在國家或地區(qū)的主管部門為了避免相關(guān)區(qū)域的社會、經(jīng)濟或金融系統(tǒng)出現(xiàn)重大或系統(tǒng)性風(fēng)險而主持或指導(dǎo)參考實體與其債務(wù)的全體債權(quán)人就相關(guān)債務(wù)自愿達(dá)成協(xié)議或安排，同意參考實體就相關(guān)債務(wù)采取上述債務(wù)重組安排中描述的一項或多項安排，則不視為構(gòu)成一項債務(wù)重組的信用事件。
起點金額
指交易雙方在本確認(rèn)書中約定的適用于某一信用事件的金額，相關(guān)事件涉及的債務(wù)或應(yīng)付款項金額超過該金額，方可構(gòu)成該信用事件。
寬限期
指對某一債務(wù)的付款寬限期，既可在適用于該債務(wù)的基礎(chǔ)法律文件中約定，也可由交易雙方在本確認(rèn)書中進(jìn)行約定。
若以該債務(wù)基礎(chǔ)法律文件中約定的付款寬限期作為該債務(wù)的寬限期，則該付款寬限期在相關(guān)信用保護合約交易的交易達(dá)成日應(yīng)已存在，除非該債務(wù)發(fā)生在交易達(dá)成日之后，在此情況下，則以該債務(wù)發(fā)生日適用的基礎(chǔ)法律文件中約定的付款寬限期為準(zhǔn)。
若上述基礎(chǔ)法律文件中約定了付款寬限期，而交易雙方同時在本確認(rèn)書中列明了寬限期的期限，則本確認(rèn)書中列明的期限為適用的寬限期。
若產(chǎn)生或構(gòu)成相關(guān)債務(wù)的基礎(chǔ)法律文件中未約定付款寬限期，交易雙方在相關(guān)交易有效約定中也未列明寬限期的期限，則相關(guān)的寬限期默認(rèn)為3個交易日。
潛在支付違約
指交易雙方在參考實體相關(guān)債務(wù)項下約定了寬限期或其他構(gòu)成支付違約的特定條件的情形下，參考實體未在該債務(wù)的支付日全額履行付款義務(wù)、但仍處于相關(guān)寬限期內(nèi)或相關(guān)特定條件尚未成就時的違約狀態(tài)。
寬限期順延
若交易雙方在本確認(rèn)書中選擇適用“寬限期順延”，在一項潛在支付違約發(fā)生于約定到期日或之前，即使適用的寬限期到期之日晚于約定到期日，相關(guān)債務(wù)仍然適用該寬限期，不受約定到期日的影響。該寬限期到期之日為相關(guān)信用保護合約交易的到期日。
結(jié)算條件
指交易雙方在按照適用的結(jié)算方式履行相關(guān)結(jié)算義務(wù)之前需要滿足的條件。
信用事件通知書
指在信用事件的發(fā)生得到確認(rèn)后，由信用保護買方或者信用保護賣方向另一方發(fā)送的有關(guān)該信用事件的書面通知。該通知應(yīng)確定有關(guān)信用事件并提供合理、詳盡的信息。
公共信息通知書
指在信用事件的發(fā)生得到確認(rèn)后，由信用保護買方或者信用保護賣方向另一方發(fā)送的有關(guān)該信用事件公開信息的書面通知。該通知書應(yīng)列明從公開信息渠道獲得的有關(guān)信用事件已經(jīng)發(fā)生的信息或報道。
結(jié)算通知書
指信用保護買方在信用事件決定日后按照約定的方式向信用保護賣方發(fā)送的有關(guān)結(jié)算安排的通知書。
實物結(jié)算
指信用保護買方向信用保護賣方給付約定的債務(wù)，信用保護賣方向其支付相應(yīng)結(jié)算金額的結(jié)算方式。
現(xiàn)金結(jié)算
指信用保護買方無需向信用保護賣方給付債務(wù)，信用保護賣方以現(xiàn)金方式向信用保護買方支付結(jié)算金額的結(jié)算方式。
現(xiàn)金結(jié)算日
指信用保護賣方應(yīng)向信用保護買方支付現(xiàn)金結(jié)算金額的日期。
結(jié)算貨幣
除非交易雙方另行約定，否則為人民幣。
信用事件決定日
指信用事件通知書與公共信息通知書（若適用）均有效送達(dá)且交易雙方達(dá)成一致的交易日。信用事件通知書與公共信息通知書（若適用）的有效送達(dá)期間始于該交易的起始日（含），止于該交易到期日之后的第【10】個交易日（含）。
公共信息
指可合理證明或確認(rèn)信用事件通知所述信用事件已發(fā)生的任何事實、信息或資料。
（1）已由參考實體通知、公告或確認(rèn)的信息，但若該參考實體或其關(guān)聯(lián)企業(yè)是相關(guān)信用保護合約交易的交易一方，則由其通知、公告或確認(rèn)的信息不能作為公共信息；
（2）已由信用事件通知方或其關(guān)聯(lián)企業(yè)通知、公告或確認(rèn)的信息，前提是信用事件通知方或該關(guān)聯(lián)企業(yè)是已發(fā)生信用事件的相關(guān)債務(wù)的債權(quán)人，其以債權(quán)人身份獲得或知悉該信息，且信用事件通知方已向另一方出具了一份由其法定代表人或授權(quán)人士簽署的證明，確認(rèn)其或其關(guān)聯(lián)企業(yè)是基于上述債權(quán)人身份而獲得或知悉了該信息；
（3）已在不少于兩個的公開信息渠道（無論是否收費）上公布的信息，且有關(guān)報道者或報道機構(gòu)均未在適用的結(jié)算條件滿足之前撤銷有關(guān)消息或報道，也未公開承認(rèn)有重大誤報；
（4）已由債務(wù)的代理人或受托人（包括但不限于貸款的代理行、債券的付款代理人、清算代理人或受托管理人），或由有關(guān)登記托管結(jié)算機構(gòu)或清算機構(gòu)通知、公告或確認(rèn)的信息；
（5）已包含在第三人針對參考實體提出的，或由參考實體自行提出的“破產(chǎn)”定義第（5）項所述法律程序項下的任何起訴或申請文件之中的信息；
（6）已包含在政府機構(gòu)、司法機關(guān)、仲裁機構(gòu)、銀行間市場行業(yè)自律組織、證券行業(yè)自律組織、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)或法律認(rèn)可的其他交易平臺所發(fā)出或公布的任何命令、判決、裁決、裁定、通知或公告之中的信息。
公開信息渠道
除非交易雙方在本確認(rèn)書中另行約定，就在中國境內(nèi)的參考實體而言，指全國發(fā)行的報刊，或是參考實體所在行業(yè)協(xié)會認(rèn)可的權(quán)威性專業(yè)報刊、網(wǎng) 站或信息提供商，包括但不限于深圳證券交易所或其指定負(fù)責(zé)披露或提供相關(guān)信息的網(wǎng)站、中國證券報、上海證券報、證券時報、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站、人民法院報（及其后續(xù)網(wǎng)站或出版物）。
就在中國境外的參考實體而言，指國際金融市場權(quán)威媒體公司 向市場公開發(fā)行或提供服務(wù)的報刊、網(wǎng)站、信息終端等，包括但不限于Bloomberg Service、Reuter Monitor Money Rates Service、Financial Times、Wall Street Journal（及其后續(xù)網(wǎng)站或出版物）。
上述“中國境內(nèi)”一詞不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。
交割
指信用保護買方向信用保護賣方交付結(jié)算通知書所指可交付債務(wù)的全部權(quán)益。
交割日
指信用保護買方與信用保護賣方之間交割相關(guān)可交付債務(wù)的交易日?？紤]到結(jié)算周期等因素，此處的交割日為交割申報日。
實物交割期間
指信用保護買方向信用保護賣方完成交割相關(guān)可交付債務(wù)的期限，該期限始于結(jié)算通知書有效送達(dá)信用保護賣方之日（含該日），止于交易雙方在本確認(rèn)書“與結(jié)算有關(guān)的條款”中約定的實物交割期間屆滿之日（含該日）。
可交付債務(wù)
指交易雙方約定的可由信用保護買方向信用保護賣方交割的參考實體的債務(wù)，該債務(wù)需符合交易雙方約定的可交付債務(wù)種類和可交付債務(wù)特征。
可交付債務(wù)種類
指交易雙方在本確認(rèn)書中列明的可交付債務(wù)所屬的一種或多種債務(wù)種類。適用“債務(wù)種類”對債務(wù)的分類。
可交付債務(wù)特征
指交易雙方在本確認(rèn)書中列明的，用以確定可交付債務(wù)的一項或多項特征，包括但不限于債務(wù)特征、無扣減債務(wù)、可轉(zhuǎn)讓貸款、轉(zhuǎn)讓受限貸款、最長待償期10年等特征。
“無扣減債務(wù)”指自交割日起，該可交付債務(wù)到期應(yīng)付的本金余額及/或應(yīng)計未付利息將不會被扣減。
“可轉(zhuǎn)讓貸款”指無需獲得參考實體或該貸款的借款人或擔(dān)保人或任何代理行的同意，即可被信用保護買方轉(zhuǎn)讓的貸款資產(chǎn)。
“轉(zhuǎn)讓受限貸款”指需獲得參考實體或該貸款的借款人或擔(dān)保人或任何代理行的同意，方可被信用保護買方轉(zhuǎn)讓的貸款資產(chǎn)。
“最長待償期10年”指交割日可交付債務(wù)距離其到期日的剩余期限不超過10年（含）。
回收率
債務(wù)違約后，債權(quán)人所能收回的金額與債務(wù)名義本金的比值。本確認(rèn)書中指交易雙方約定的該比值的具體數(shù)值或其確定方式。
本確認(rèn)書中未明確的定義，參照《深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司信用保護工具業(yè)務(wù)管理試點辦法》《深圳證券交易所信用保護工具業(yè)務(wù)指引》《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議（信用保護合約專用版）》及其補充協(xié)議中的定義。
（本頁以下無正文）
本頁無正文，為《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》簽署頁。
甲方：【】
（公章或合同專用章）
法定代表人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）：
簽署日期：
簽署地點：
乙方：【】
（公章或合同專用章）
法定代表人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）：
簽署日期：
簽署地點：
附件5：
信用保護合約提前終止申報表
一、申報要素
信用保護賣方
【】
信用保護買方
【】
合約編號
【】
名義本金
【】萬元人民幣
起始日
【】年【】月【】日
約定到期日
【】年【】月【】日
參考實體
【】
受保護債務(wù)種類
【】
受保護債務(wù)特征
【】
參考債務(wù)
【】
提前終止日
【】年【】月【】日
提前終止結(jié)算金額
【】萬元人民幣
提前終止結(jié)算金額支付方
【信用保護賣方/信用保護買方】
二、聯(lián)系方式
信用保護賣方：【】
信用保護買方：【】
地址：【】
地址：【】
電話：【】
電話：【】
傳真：【】
傳真：【】
聯(lián)系人：【】
聯(lián)系人：【】
信用保護賣方：【】
（公章）
授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：
信用保護買方：【】
（公章）
授權(quán)代表（簽字或蓋章）：
日期：
附件6：
信用事件通知書參考模板
信用事件通知書
收件方：【請?zhí)钊胧占矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
通知方：【請?zhí)钊胪ㄖ矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認(rèn)書》）項下的信用事件通知書
本通知構(gòu)成前述《交易確認(rèn)書》所指的信用事件通知書。除非本通知另有定義，《交易確認(rèn)書》中定義的術(shù)語在本通知中具有相同的含義。
我方作為通知方，特此通知貴方，【請?zhí)钊雲(yún)⒖紝嶓w及/或其符合特定債務(wù)種類和債務(wù)特征的債務(wù)的名稱】于【】年【】月【】日發(fā)生了一項【請?zhí)钊脒m用信用事件的種類】信用事件，其具體情況如下：【請?zhí)钊胗嘘P(guān)信息】。
通知方（印章）：
法定代表人（授權(quán)代理人）簽字：
通知日期：
附件7：
公共信息通知書參考模板
公共信息通知書
收件方：【請?zhí)钊胧占矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
通知方：【請?zhí)钊胪ㄖ矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認(rèn)書》）項下的公共信息通知書
本通知構(gòu)成前述《交易確認(rèn)書》所指的公共信息通知書。除非本通知另有定義，《交易確認(rèn)書》中定義的術(shù)語在本通知中具有相同的含義。
我方作為通知方，特此通知貴方，【請?zhí)钊雲(yún)⒖紝嶓w及/或其符合特定債務(wù)種類和債務(wù)特征的債務(wù)的名稱】于【】年【】月【】日發(fā)生了一項【請?zhí)钊脒m用的信用事件種類】信用事件。
本通知作為該【信用事件】的公共信息通知書，有關(guān)公開信息的情況如下：【請?zhí)钊氆@得的有關(guān)公開信息，需注明公開信息渠道，并附有相關(guān)公開信息的合理細(xì)節(jié)及有關(guān)證明文件，包括但不限于有關(guān)公開信息的復(fù)印件】。
通知方（印章）：
法定代表人（授權(quán)代理人）簽字：
通知日期：
附件8：
結(jié)算通知書參考模板
結(jié)算通知書
收件方：【請?zhí)钊胧占矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
通知方：【請?zhí)钊胪ㄖ矫Q、地址、聯(lián)系方式與聯(lián)系人】
事由：簽署日期為【】年【】月【】日的《XXXX信用保護合約交易確認(rèn)書》（合約編號：【】，以下簡稱《交易確認(rèn)書》）項下的結(jié)算通知書
本通知構(gòu)成前述《交易確認(rèn)書》所指的結(jié)算通知書。除非本通知另有定義，《交易確認(rèn)書》中定義的術(shù)語在本通知中具有相同的含義。本通知所對應(yīng)的信用事件決定日為【】年【】月【】日。
（實物結(jié)算適用）我方特此確認(rèn)將采取實物結(jié)算方式，具體要素如下：
（1）結(jié)算期間：【】個交易日，始于貴方收到本通知之日（含該日）
（2）可交付債務(wù)明細(xì)：【請?zhí)钊刖唧w信息】
（3）結(jié)算地點：【】
（4）其他補充信息：【】
（現(xiàn)金結(jié)算適用）我方特此確認(rèn)將采取現(xiàn)金結(jié)算方式，具體要素如下：
（1）結(jié)算期間：【】個交易日，始于貴方收到本通知之日（含該日）
（2）收款賬戶信息：【】
（3）結(jié)算地點：【】
（4）其他補充信息：【】
通知方（印章）：
法定代表人（授權(quán)代理人）簽字：
通知日期：
[1] 此處請?zhí)顚憛⒖紝嶓w簡稱。